PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWCG.DE с DAXX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWCG.DE с DAXX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWCG.DE (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating) and DAXX.L (Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc) are both Europe Equities funds - VWCG.DE tracks the FTSE Developed Europe while DAXX.L tracks the FSE DAX TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWCG.DE returned 9.96%/yr vs 9.12%/yr for DAXX.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VWCG.DE charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for DAXX.L.

Доходность

Сравнение доходности VWCG.DE и DAXX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) и Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc (DAXX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWCG.DE торгуется в EUR, в то время как DAXX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DAXX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWCG.DE показывает доходность 7.34%, что значительно выше, чем у DAXX.L с доходностью 1.41%.

VWCG.DE

1 день
0.57%
1 месяц
1.01%
С начала года
7.34%
6 месяцев
9.93%
1 год
16.18%
3 года*
14.09%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—

DAXX.L

1 день
0.57%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.41%
6 месяцев
3.37%
1 год
2.13%
3 года*
15.43%
5 лет*
9.12%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWCG.DE и DAXX.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWCG.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		7.34%20.45%8.94%16.07%-9.71%24.74%-2.59%11.39%
DAXX.L
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc		1.41%21.78%18.64%19.60%-12.45%14.55%3.71%10.71%

Correlation

The correlation between VWCG.DE and DAXX.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2019 г.

0.82

The correlation between VWCG.DE and DAXX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с VWCG.DE:
VWCG.DE с VWCE.DEVWCG.DE с VUAA.DEVWCG.DE с VEAVWCG.DE с VNQVWCG.DE с USPY.DEVWCG.DE с VFEA.DEVWCG.DE с D5BK.DE
Часто сравнивают с DAXX.L:
DAXX.L с EXS1.DEDAXX.L с HP3A.DEDAXX.L с ^GDAXIDAXX.L с VOODAXX.L с SPYDAXX.L с XIACYDAXX.L с SCHD

Доходность на риск

VWCG.DE vs. DAXX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWCG.DE
Ранг доходности на риск VWCG.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCG.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCG.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCG.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCG.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCG.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DAXX.L
Ранг доходности на риск DAXX.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAXX.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAXX.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAXX.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAXX.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAXX.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWCG.DE c DAXX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) и Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc (DAXX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWCG.DEDAXX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
0.15

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
0.33

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.04

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

0.19

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.40

0.60

+5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWCG.DE vs. DAXX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWCG.DE на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа DAXX.L равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWCG.DE и DAXX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWCG.DEDAXX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.15

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.53

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.41

+0.23

Просадки

Сравнение просадок VWCG.DE и DAXX.L

Максимальная просадка VWCG.DE за все время составила -35.68%, что меньше максимальной просадки DAXX.L в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCG.DE и DAXX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWCG.DEDAXX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.68%

-39.44%

+3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-12.38%

+2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.07%

-15.94%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.10%

-26.76%

+6.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-2.24%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-7.80%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.96%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VWCG.DE и DAXX.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) составляет 4.33%, в то время как у Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc (DAXX.L) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что VWCG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAXX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWCG.DEDAXX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.87%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

12.43%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

15.55%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

17.10%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

18.51%

-1.42%

Сравнение комиссий VWCG.DE и DAXX.L

VWCG.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DAXX.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWCG.DE и DAXX.L

Ни VWCG.DE, ни DAXX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VWCG.DE and DAXX.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWCG.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWCG.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for DAXX.L.

VWCG.DE tracks FTSE Developed Europe, while DAXX.L tracks FSE DAX TR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for VWCG.DE and 0.15% for DAXX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWCG.DE и DAXX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор