Сравнение VWCE.DE с VBTC.PA
VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and VBTC.PA (VanEck Bitcoin ETN A) are both exchange-traded funds - VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while VBTC.PA is a Cryptocurrency fund tracking the MVIS Cryptocompare Bitcoin VWAP Close Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWCE.DE returned 11.89%/yr vs 11.58%/yr for VBTC.PA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. VWCE.DE charges 0.19%/yr vs 1.00%/yr for VBTC.PA.
Доходность
Сравнение доходности VWCE.DE и VBTC.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWCE.DE показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у VBTC.PA с доходностью -27.36%.
VWCE.DE
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
VBTC.PA
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -20.76%
- С начала года
- -27.36%
- 6 месяцев
- -29.16%
- 1 год
- -40.37%
- 3 года*
- 29.35%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWCE.DE и VBTC.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 11.72% | 9.16% | 24.41% | 18.18% | -13.47% | 15.48% |
VBTC.PA VanEck Bitcoin ETN A | -27.36% | -17.91% | 135.65% | 144.60% | -63.85% | 38.30% |
Correlation
The correlation between VWCE.DE and VBTC.PA is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2021 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWCE.DE vs. VBTC.PA — Ранг доходности на риск
VWCE.DE
VBTC.PA
Сравнение VWCE.DE c VBTC.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и VanEck Bitcoin ETN A (VBTC.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWCE.DE | VBTC.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.83 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | -0.82 | +4.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.07 | -1.44 | +17.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWCE.DE и VBTC.PA
Максимальная просадка VWCE.DE за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки VBTC.PA в -74.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCE.DE и VBTC.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWCE.DE | VBTC.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.43% | -74.29% | +40.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -49.44% | +42.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | -49.44% | +28.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | -74.29% | +53.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -48.88% | +47.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -32.10% | +27.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 28.43% | -26.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWCE.DE и VBTC.PA
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) составляет 3.40%, в то время как у VanEck Bitcoin ETN A (VBTC.PA) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что VWCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTC.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWCE.DE | VBTC.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 9.68% | -6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 28.59% | -20.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 38.90% | -27.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 52.76% | -38.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 52.80% | -36.64% |
Сравнение комиссий VWCE.DE и VBTC.PA
VWCE.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VBTC.PA в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWCE.DE и VBTC.PA
Ни VWCE.DE, ни VBTC.PA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VWCE.DE and VBTC.PA have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.00% for VBTC.PA.
VWCE.DE is categorized as Global Equities, while VBTC.PA is Cryptocurrency. VWCE.DE tracks FTSE All-World Index, while VBTC.PA tracks MVIS Cryptocompare Bitcoin VWAP Close Index. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.19% for VWCE.DE and 1.00% for VBTC.PA.
Подберите оптимальное распределение для VWCE.DE и VBTC.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор