PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWCE.DE с SXRS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWCE.DE с SXRS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and SXRS.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while SXRS.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWCE.DE returned 12.28%/yr vs 12.06%/yr for SXRS.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.19% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VWCE.DE и SXRS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWCE.DE показывает доходность 12.64%, что значительно ниже, чем у SXRS.DE с доходностью 23.84%.

VWCE.DE

1 день
-0.21%
1 месяц
3.63%
С начала года
12.64%
6 месяцев
12.84%
1 год
26.31%
3 года*
17.85%
5 лет*
12.28%
10 лет*
—

SXRS.DE

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.35%
С начала года
23.84%
6 месяцев
22.88%
1 год
34.67%
3 года*
12.54%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWCE.DE и SXRS.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		12.64%9.16%24.41%18.18%-13.47%28.62%5.36%8.01%
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		23.84%4.72%10.95%-10.44%20.69%40.00%-13.37%3.32%

Correlation

The correlation between VWCE.DE and SXRS.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.23

The correlation between VWCE.DE and SXRS.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с SXRS.DE:
SXRS.DE с CMOD.LSXRS.DE с DBCSXRS.DE с ETL2.DESXRS.DE с PCOM.DESXRS.DE с COMTSXRS.DE с CEMS.DESXRS.DE с EQQQ.L

Доходность на риск

VWCE.DE vs. SXRS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SXRS.DE
Ранг доходности на риск SXRS.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWCE.DE c SXRS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWCE.DESXRS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.87

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.37

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

4.00

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.55

8.95

+7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWCE.DE vs. SXRS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWCE.DE на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRS.DE равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWCE.DE и SXRS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWCE.DESXRS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.87

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.70

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.53

+0.25

Просадки

Сравнение просадок VWCE.DE и SXRS.DE

Максимальная просадка VWCE.DE за все время составила -33.43%, что больше максимальной просадки SXRS.DE в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCE.DE и SXRS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWCE.DESXRS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-27.64%

-5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-8.75%

+2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.07%

-16.03%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

-27.56%

+6.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-4.99%

+4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-13.12%

+8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

3.92%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VWCE.DE и SXRS.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) составляет 3.06%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что VWCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWCE.DESXRS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

5.76%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

16.67%

-8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

18.76%

-7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

17.13%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

15.85%

+0.31%

Сравнение комиссий VWCE.DE и SXRS.DE

И VWCE.DE, и SXRS.DE имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWCE.DE и SXRS.DE

Ни VWCE.DE, ни SXRS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VWCE.DE and SXRS.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWCE.DE and SXRS.DE have the same expense ratio: 0.19% per year.

VWCE.DE is categorized as Global Equities, while SXRS.DE is Commodities. VWCE.DE tracks FTSE All-World Index, while SXRS.DE tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: Vanguard and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWCE.DE и SXRS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор