Сравнение VWCE.DE с IEFV.L
VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and IEFV.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while IEFV.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWCE.DE returned 11.89%/yr vs 14.40%/yr for IEFV.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWCE.DE charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for IEFV.L.
Доходность
Сравнение доходности VWCE.DE и IEFV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWCE.DE торгуется в EUR, в то время как IEFV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEFV.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWCE.DE показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у IEFV.L с доходностью 14.51%.
VWCE.DE
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 25.76%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
IEFV.L
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 14.51%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 14.40%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам VWCE.DE и IEFV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 11.72% | 9.16% | 24.41% | 18.18% | -13.47% | 28.62% | 5.36% | 7.08% |
IEFV.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 14.51% | 34.79% | 10.49% | 13.77% | -3.76% | 26.29% | -8.97% | 8.17% |
Correlation
The correlation between VWCE.DE and IEFV.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г. | 0.67 |
The correlation between VWCE.DE and IEFV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWCE.DE vs. IEFV.L — Ранг доходности на риск
VWCE.DE
IEFV.L
Сравнение VWCE.DE c IEFV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWCE.DE | IEFV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.42 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 3.29 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.07 | 12.14 | +3.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWCE.DE и IEFV.L
Максимальная просадка VWCE.DE за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки IEFV.L в -40.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCE.DE и IEFV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWCE.DE | IEFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.43% | -40.78% | +7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -9.82% | +3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | -16.66% | -4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | -19.43% | -1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -0.11% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -7.72% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 2.67% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWCE.DE и IEFV.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) составляет 3.40%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что VWCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWCE.DE | IEFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 4.29% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 11.08% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 13.84% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 17.48% | -3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 18.49% | -2.33% |
Сравнение комиссий VWCE.DE и IEFV.L
VWCE.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IEFV.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWCE.DE и IEFV.L
Ни VWCE.DE, ни IEFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VWCE.DE and IEFV.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for IEFV.L.
VWCE.DE is categorized as Global Equities, while IEFV.L is Europe Equities. VWCE.DE tracks FTSE All-World Index, while IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.19% for VWCE.DE and 0.25% for IEFV.L.
Подберите оптимальное распределение для VWCE.DE и IEFV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор