PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWCE.DE с ESPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWCE.DE с ESPO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) are both exchange-traded funds - VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWCE.DE returned 11.89%/yr vs 6.45%/yr for ESPO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. VWCE.DE charges 0.19%/yr vs 0.55%/yr for ESPO.

Доходность

Сравнение доходности VWCE.DE и ESPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWCE.DE торгуется в EUR, в то время как ESPO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESPO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWCE.DE показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у ESPO с доходностью -13.79%.

VWCE.DE

1 день
1.82%
1 месяц
0.89%
С начала года
11.72%
6 месяцев
13.39%
1 год
26.35%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—

ESPO

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-13.79%
6 месяцев
-14.93%
1 год
-14.14%
3 года*
14.27%
5 лет*
6.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWCE.DE и ESPO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		11.72%9.16%24.41%18.18%-13.47%28.62%5.36%7.08%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-13.79%10.87%57.36%29.64%-30.66%5.19%68.77%11.48%

Correlation

The correlation between VWCE.DE and ESPO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR

Доходность на риск

VWCE.DE vs. ESPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWCE.DE c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWCE.DEESPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
-0.82

+3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
-1.04

+4.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.87

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

-0.56

+4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.07

-0.95

+17.02

VWCE.DE vs. ESPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWCE.DE на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа ESPO равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWCE.DE и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWCE.DE и ESPO

Максимальная просадка VWCE.DE за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки ESPO в -40.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCE.DE и ESPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWCE.DEESPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-40.76%

+7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-26.46%

+19.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.07%

-26.46%

+5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

-40.76%

+19.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-26.04%

+24.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-12.07%

+7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

15.55%

-13.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VWCE.DE и ESPO

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) составляет 3.40%, в то время как у VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что VWCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWCE.DEESPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

4.01%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

13.60%

-5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

18.00%

-6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

23.75%

-9.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

24.98%

-8.82%

Сравнение комиссий VWCE.DE и ESPO

VWCE.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ESPO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWCE.DE и ESPO

VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.47%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VWCE.DE and ESPO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.55% for ESPO.

VWCE.DE is categorized as Global Equities, while ESPO is Large Cap Growth Equities. VWCE.DE tracks FTSE All-World Index, while ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.19% for VWCE.DE and 0.55% for ESPO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWCE.DE и ESPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор