PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVO.TO с VXC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVO.TO с VXC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO).

VVO.TO и VXC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VVO.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. VXC.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap ex Canada China A Inclusion Index. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VVO.TO и VXC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVO.TO и VXC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF		1.96%9.74%13.56%4.87%-5.18%10.43%-2.48%19.40%-2.10%14.32%
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF		0.18%15.89%26.06%19.20%-13.02%17.20%14.13%20.47%-2.86%15.94%

Доходность по периодам

С начала года, VVO.TO показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у VXC.TO с доходностью 0.18%.

VVO.TO

1 день
0.02%
1 месяц
-4.98%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.71%
1 год
6.84%
3 года*
10.10%
5 лет*
5.95%
10 лет*
—

VXC.TO

1 день
0.88%
1 месяц
-3.24%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.91%
1 год
17.71%
3 года*
17.74%
5 лет*
11.13%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Minimum Volatility ETF

Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF

Часто сравнивают с VVO.TO:
VVO.TO с TILV.TOVVO.TO с XEQT.TOVVO.TO с FLVI.NEOVVO.TO с VVL.TOVVO.TO с VTVVO.TO с ZLB.TOVVO.TO с XCNS.TO
Часто сравнивают с VXC.TO:
VXC.TO с XAW.TOVXC.TO с XEQT.TOVXC.TO с VEQT.TOVXC.TO с VFV.TOVXC.TO с VTVXC.TO с XEF.TOVXC.TO с VOO

Сравнение комиссий VVO.TO и VXC.TO

VVO.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VXC.TO в 0.22%.

VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF

Доходность на риск

VVO.TO vs. VXC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVO.TO
Ранг доходности на риск VVO.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVO.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVO.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVO.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVO.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVO.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VXC.TO
Ранг доходности на риск VXC.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXC.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXC.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXC.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXC.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXC.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVO.TO c VXC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVO.TOVXC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.03

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.48

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.41

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

5.94

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVO.TO vs. VXC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVO.TO на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа VXC.TO равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVO.TO и VXC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVO.TOVXC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.03

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.82

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.77

-0.21

Корреляция

Корреляция между VVO.TO и VXC.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVO.TO и VXC.TO

Дивидендная доходность VVO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности VXC.TO в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF		2.09%2.13%2.05%2.68%1.55%2.30%2.23%2.22%1.87%2.07%0.71%0.00%
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF		1.39%1.39%1.45%1.68%1.82%1.48%1.46%1.80%1.94%1.68%1.85%1.83%

Просадки

Сравнение просадок VVO.TO и VXC.TO

Максимальная просадка VVO.TO за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки VXC.TO в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVO.TO и VXC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VVO.TOVXC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-27.28%

-5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-12.32%

+5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

-21.61%

+7.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-4.70%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-3.93%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.93%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VVO.TO и VXC.TO

Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) составляет 3.45%, в то время как у Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что VVO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVO.TOVXC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

6.07%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

9.87%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

17.20%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

13.60%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.15%

15.24%

-3.09%