PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVO.TO с TINF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVO.TO с TINF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF.TO).

VVO.TO и TINF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VVO.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. TINF.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VVO.TO и TINF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVO.TO и TINF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF		1.96%9.74%13.56%4.87%-5.18%10.43%9.69%
TINF.TO
TD Active Global Infrastructure Equity ETF		11.62%14.91%22.73%4.63%3.82%9.89%5.19%

Доходность по периодам

С начала года, VVO.TO показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у TINF.TO с доходностью 11.62%.

VVO.TO

1 день
0.02%
1 месяц
-4.98%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.71%
1 год
6.84%
3 года*
10.10%
5 лет*
5.95%
10 лет*
—

TINF.TO

1 день
0.54%
1 месяц
-0.14%
С начала года
11.62%
6 месяцев
10.83%
1 год
20.06%
3 года*
16.52%
5 лет*
13.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Minimum Volatility ETF

TD Active Global Infrastructure Equity ETF

Часто сравнивают с VVO.TO:
VVO.TO с TILV.TOVVO.TO с XEQT.TOVVO.TO с FLVI.NEOVVO.TO с VVL.TOVVO.TO с VTVVO.TO с ZLB.TOVVO.TO с XCNS.TO
Часто сравнивают с TINF.TO:
TINF.TO с HPR.TOTINF.TO с XETM.TOTINF.TO с ZGI.TOTINF.TO с TILV.TOTINF.TO с TGRO.TOTINF.TO с VEQT.TOTINF.TO с HURA.TO

Сравнение комиссий VVO.TO и TINF.TO

VVO.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TINF.TO в 0.73%.

TINF.TO
TD Active Global Infrastructure Equity ETF
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF

Доходность на риск

VVO.TO vs. TINF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVO.TO
Ранг доходности на риск VVO.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVO.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVO.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVO.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVO.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVO.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
TINF.TO
Ранг доходности на риск TINF.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINF.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINF.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINF.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINF.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINF.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVO.TO c TINF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVO.TOTINF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.69

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.16

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.22

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

9.34

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVO.TO vs. TINF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVO.TO на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа TINF.TO равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVO.TO и TINF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVO.TOTINF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.69

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.15

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.04

-0.48

Корреляция

Корреляция между VVO.TO и TINF.TO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVO.TO и TINF.TO

Дивидендная доходность VVO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности TINF.TO в 2.61%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF		2.09%2.13%2.05%2.68%1.55%2.30%2.23%2.22%1.87%2.07%0.71%
TINF.TO
TD Active Global Infrastructure Equity ETF		2.61%2.89%2.85%3.39%2.97%2.28%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VVO.TO и TINF.TO

Максимальная просадка VVO.TO за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки TINF.TO в -13.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVO.TO и TINF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VVO.TOTINF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-13.48%

-19.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-8.95%

+1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

-13.48%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-0.52%

-4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-2.42%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.12%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VVO.TO и TINF.TO

Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) составляет 3.45%, в то время как у TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF.TO) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что VVO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TINF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVO.TOTINF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

4.72%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

7.21%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

11.94%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

11.63%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.15%

11.94%

+0.21%