PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVO.TO с BREA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVO.TO с BREA.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO).

VVO.TO и BREA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VVO.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. BREA.TO - это активно управляемый фонд от Brompton Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VVO.TO и BREA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVO.TO и BREA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF		1.96%9.74%13.56%4.87%-5.18%10.43%16.46%
BREA.TO
Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF		8.27%21.56%23.40%6.31%-2.35%18.66%10.37%

Доходность по периодам

С начала года, VVO.TO показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у BREA.TO с доходностью 8.27%.

VVO.TO

1 день
0.02%
1 месяц
-4.98%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.71%
1 год
6.84%
3 года*
10.10%
5 лет*
5.95%
10 лет*
—

BREA.TO

1 день
2.13%
1 месяц
-6.40%
С начала года
8.27%
6 месяцев
6.94%
1 год
30.40%
3 года*
20.79%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Minimum Volatility ETF

Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF

Часто сравнивают с VVO.TO:
VVO.TO с TILV.TOVVO.TO с XEQT.TOVVO.TO с FLVI.NEOVVO.TO с VVL.TOVVO.TO с VTVVO.TO с ZLB.TOVVO.TO с XCNS.TO
Часто сравнивают с BREA.TO:
BREA.TO с CAGE.TOBREA.TO с FGEP.TOBREA.TO с FCIN.NEOBREA.TO с VXC.TOBREA.TO с XMW.TOBREA.TO с CYH.TOBREA.TO с VEQT.TO

Сравнение комиссий VVO.TO и BREA.TO

VVO.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BREA.TO в 0.96%.

BREA.TO
Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF

Доходность на риск

VVO.TO vs. BREA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVO.TO
Ранг доходности на риск VVO.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVO.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVO.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVO.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVO.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVO.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BREA.TO
Ранг доходности на риск BREA.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BREA.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BREA.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BREA.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BREA.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BREA.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVO.TO c BREA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVO.TOBREA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.82

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.40

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.38

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.97

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

10.84

-6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVO.TO vs. BREA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVO.TO на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа BREA.TO равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVO.TO и BREA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVO.TOBREA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.82

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.85

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.92

-0.36

Корреляция

Корреляция между VVO.TO и BREA.TO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVO.TO и BREA.TO

Дивидендная доходность VVO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности BREA.TO в 4.91%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF		2.09%2.13%2.05%2.68%1.55%2.30%2.23%2.22%1.87%2.07%0.71%
BREA.TO
Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF		4.91%4.95%4.89%5.17%4.81%4.12%3.08%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VVO.TO и BREA.TO

Максимальная просадка VVO.TO за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки BREA.TO в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVO.TO и BREA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VVO.TOBREA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-19.15%

-14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-9.67%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

-19.15%

+4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-6.40%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-4.47%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.65%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VVO.TO и BREA.TO

Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) составляет 3.45%, в то время как у Brompton Sustainable Real Assets Dividend ETF (BREA.TO) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что VVO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BREA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVO.TOBREA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

6.02%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

11.40%

-5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

16.82%

-6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

16.12%

-6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.15%

15.70%

-3.55%