PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVO.TO с BGIE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVO.TO с BGIE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO).

VVO.TO и BGIE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VVO.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. BGIE.TO - это активно управляемый фонд от Brompton. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VVO.TO и BGIE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVO.TO и BGIE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF		1.96%9.74%13.56%4.87%-5.18%10.43%14.82%
BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF		10.08%21.56%24.37%5.45%-2.37%18.61%10.30%

Доходность по периодам

С начала года, VVO.TO показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у BGIE.TO с доходностью 10.08%.

VVO.TO

1 день
0.02%
1 месяц
-4.98%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.71%
1 год
6.84%
3 года*
10.10%
5 лет*
5.95%
10 лет*
—

BGIE.TO

1 день
1.57%
1 месяц
-4.84%
С начала года
10.08%
6 месяцев
8.72%
1 год
32.57%
3 года*
21.10%
5 лет*
14.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Minimum Volatility ETF

Brompton Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с VVO.TO:
VVO.TO с TILV.TOVVO.TO с XEQT.TOVVO.TO с FLVI.NEOVVO.TO с VVL.TOVVO.TO с VTVVO.TO с ZLB.TOVVO.TO с XCNS.TO
Часто сравнивают с BGIE.TO:
BGIE.TO с FCIN.NEOBGIE.TO с KNGX.TOBGIE.TO с VMO.TOBGIE.TO с VEQT.TOBGIE.TO с VXC.TOBGIE.TO с VDU.TOBGIE.TO с XDG.TO

Сравнение комиссий VVO.TO и BGIE.TO

VVO.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BGIE.TO в 0.75%.

BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF

Доходность на риск

VVO.TO vs. BGIE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVO.TO
Ранг доходности на риск VVO.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVO.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVO.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVO.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVO.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVO.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BGIE.TO
Ранг доходности на риск BGIE.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIE.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIE.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVO.TO c BGIE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVO.TOBGIE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.86

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.40

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.36

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.97

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

11.98

-7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVO.TO vs. BGIE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVO.TO на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа BGIE.TO равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVO.TO и BGIE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVO.TOBGIE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.86

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.91

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.96

-0.40

Корреляция

Корреляция между VVO.TO и BGIE.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVO.TO и BGIE.TO

Дивидендная доходность VVO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности BGIE.TO в 4.83%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF		2.09%2.13%2.05%2.68%1.55%2.30%2.23%2.22%1.87%2.07%0.71%
BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF		4.83%4.95%4.89%5.19%4.79%4.10%3.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VVO.TO и BGIE.TO

Максимальная просадка VVO.TO за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки BGIE.TO в -18.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVO.TO и BGIE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VVO.TOBGIE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-18.24%

-14.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-10.95%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

-18.24%

+3.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-4.84%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-4.52%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.72%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VVO.TO и BGIE.TO

Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) составляет 3.45%, в то время как у Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что VVO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGIE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVO.TOBGIE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

6.02%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

11.73%

-5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

17.62%

-7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

15.62%

-5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.15%

15.27%

-3.12%