PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVMX.DE с ARAW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VVMX.DE с ARAW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VVMX.DE (VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A) and ARAW.DE (abrdn Future Raw Materials UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VVMX.DE is a Commodity Producers Equities fund tracking the MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals, while ARAW.DE is a Materials fund actively managed by abrdn. VVMX.DE is passively managed, while ARAW.DE is actively managed. Over the past year, VVMX.DE returned 147.14% vs 132.02% for ARAW.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VVMX.DE charges 0.59%/yr vs 0.45%/yr for ARAW.DE.

Доходность

Сравнение доходности VVMX.DE и ARAW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A (VVMX.DE) и abrdn Future Raw Materials UCITS ETF (ARAW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VVMX.DE показывает доходность 30.24%, что значительно выше, чем у ARAW.DE с доходностью 26.31%.

VVMX.DE

1 день
-1.82%
1 месяц
-10.31%
С начала года
30.24%
6 месяцев
34.99%
1 год
147.14%
3 года*
3.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARAW.DE

1 день
-2.07%
1 месяц
-0.63%
С начала года
26.31%
6 месяцев
34.67%
1 год
132.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VVMX.DE и ARAW.DE

2026 (YTD)2025
VVMX.DE
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A		30.24%81.03%
ARAW.DE
abrdn Future Raw Materials UCITS ETF		26.31%94.76%

Correlation

The correlation between VVMX.DE and ARAW.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г.

0.82

The correlation between VVMX.DE and ARAW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A

abrdn Future Raw Materials UCITS ETF

Часто сравнивают с VVMX.DE:
VVMX.DE с REMXVVMX.DE с UBUD.DEVVMX.DE с CBRS.DEVVMX.DE с HYDRVVMX.DE с ARKI.LVVMX.DE с NUKL.DEVVMX.DE с GLD
Часто сравнивают с ARAW.DE:
ARAW.DE с ASCH.DEARAW.DE с WREE.LARAW.DE с LSMC.DEARAW.DE с R8T.DEARAW.DE с STCK.TOARAW.DE с PLTI.LARAW.DE с GDXJ

Доходность на риск

VVMX.DE vs. ARAW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVMX.DE
Ранг доходности на риск VVMX.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVMX.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVMX.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVMX.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVMX.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVMX.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ARAW.DE
Ранг доходности на риск ARAW.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARAW.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARAW.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARAW.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARAW.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARAW.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVMX.DE c ARAW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A (VVMX.DE) и abrdn Future Raw Materials UCITS ETF (ARAW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVMX.DEARAW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
4.36

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
4.52

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.60

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.59

6.69

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.66

25.81

-6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVMX.DE vs. ARAW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVMX.DE на текущий момент составляет 3.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARAW.DE равному 4.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVMX.DE и ARAW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVMX.DEARAW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36

4.36

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

4.33

-4.31

Просадки

Сравнение просадок VVMX.DE и ARAW.DE

Максимальная просадка VVMX.DE за все время составила -73.26%, что больше максимальной просадки ARAW.DE в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVMX.DE и ARAW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VVMX.DEARAW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.26%

-20.41%

-52.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.40%

-20.41%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.51%

-4.46%

-21.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.23%

-3.15%

-38.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.89%

5.30%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VVMX.DE и ARAW.DE

VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A (VVMX.DE) имеет более высокую волатильность в 12.59% по сравнению с abrdn Future Raw Materials UCITS ETF (ARAW.DE) с волатильностью 11.01%. Это указывает на то, что VVMX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARAW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VVMX.DEARAW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.59%

11.01%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.22%

25.93%

+6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.13%

31.38%

+14.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.38%

30.66%

+5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.38%

30.66%

+5.72%

Сравнение комиссий VVMX.DE и ARAW.DE

VVMX.DE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ARAW.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVMX.DE и ARAW.DE

Ни VVMX.DE, ни ARAW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VVMX.DE and ARAW.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ARAW.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ARAW.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for VVMX.DE.

VVMX.DE is categorized as Commodity Producers Equities, while ARAW.DE is Materials. They also come from different issuers: VanEck and abrdn. Their fees differ too: 0.59% for VVMX.DE and 0.45% for ARAW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VVMX.DE и ARAW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор