Сравнение VVL.TO с HXX.TO
VVL.TO (Vanguard Global Value Factor ETF CAD) and HXX.TO (Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - VVL.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard, while HXX.TO is a Europe Equities fund tracking the Solactive Europe 50 Rolling Future Index (Total Return). VVL.TO is actively managed, while HXX.TO is passively managed. Over the past 5 years, VVL.TO returned 14.06%/yr vs 12.61%/yr for HXX.TO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VVL.TO charges 0.38%/yr vs 0.19%/yr for HXX.TO.
Доходность
Сравнение доходности VVL.TO и HXX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VVL.TO показывает доходность 11.97%, что значительно выше, чем у HXX.TO с доходностью 5.99%.
VVL.TO
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 12.15%
- 1 год
- 36.68%
- 3 года*
- 22.07%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- —
HXX.TO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 6.35%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.21%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VVL.TO и HXX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVL.TO Vanguard Global Value Factor ETF CAD | 11.97% | 21.53% | 14.96% | 16.51% | 0.45% | 29.74% | -3.32% | 13.38% | -9.42% | 12.32% |
HXX.TO Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF | 5.99% | 31.10% | 11.15% | 24.55% | -9.72% | 14.01% | 5.46% | 20.53% | -8.75% | 16.68% |
Correlation
The correlation between VVL.TO and HXX.TO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2016 г. | 0.59 |
The correlation between VVL.TO and HXX.TO shifts across timeframes, from 0.58 (3 years) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов VVL.TO и HXX.TO
Секторы
VVL.TO
HXX.TO
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Технологии
-
Промышленность
-
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
VVL.TO
HXX.TO
-
Потребительский циклический сектор
VVL.TO
HXX.TO
-
Здравоохранение
VVL.TO
HXX.TO
-
Технологии
VVL.TO
HXX.TO
-
Промышленность
VVL.TO
HXX.TO
-
Энергетика
VVL.TO
HXX.TO
-
Потребительский защитный сектор
VVL.TO
HXX.TO
-
Коммуникационные услуги
VVL.TO
HXX.TO
-
Сырьевые материалы
VVL.TO
HXX.TO
-
Недвижимость
VVL.TO
HXX.TO
Коммунальные услуги
VVL.TO
HXX.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVL.TO vs. HXX.TO — Ранг доходности на риск
VVL.TO
HXX.TO
Сравнение VVL.TO c HXX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) и Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVL.TO | HXX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.17 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 1.30 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.57 | 4.38 | +12.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVL.TO | HXX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 0.82 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.66 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.60 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок VVL.TO и HXX.TO
Максимальная просадка VVL.TO за все время составила -43.93%, что больше максимальной просадки HXX.TO в -33.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVL.TO и HXX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVL.TO | HXX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.93% | -33.23% | -10.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -13.34% | +4.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.10% | -16.50% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | -28.91% | +10.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.36% | +7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -5.35% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 3.96% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVL.TO и HXX.TO
Текущая волатильность для Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) составляет 3.23%, в то время как у Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF (HXX.TO) волатильность равна 13.31%. Это указывает на то, что VVL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVL.TO | HXX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 13.31% | -10.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 18.63% | -9.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 21.22% | -7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 19.17% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.74% | 19.22% | -0.48% |
Сравнение комиссий VVL.TO и HXX.TO
VVL.TO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии HXX.TO в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVL.TO и HXX.TO
Дивидендная доходность VVL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как HXX.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HXX.TO Global X Europe 50 Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VVL.TO Vanguard Global Value Factor ETF CAD | 1.69% | 1.89% | 2.19% | 2.65% | 2.52% | 1.48% | 1.67% | 2.60% | 2.11% | 1.33% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
VVL.TO and HXX.TO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXX.TO is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXX.TO is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.38% for VVL.TO.
VVL.TO is categorized as Global Equities, while HXX.TO is Europe Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.38% for VVL.TO and 0.19% for HXX.TO.
Подберите оптимальное распределение для VVL.TO и HXX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор