Сравнение VVGM.DE с TSWE.DE
VVGM.DE (VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF) and TSWE.DE (VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A) are both Global Equities funds from VanEck - VVGM.DE tracks the Morningstar Global Wide Moat Focus while TSWE.DE tracks the Solactive Sustainable World Equity. Both are passively managed. Over the past 5 years, VVGM.DE returned 7.42%/yr vs 11.66%/yr for TSWE.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VVGM.DE charges 0.52%/yr vs 0.20%/yr for TSWE.DE.
Доходность
Сравнение доходности VVGM.DE и TSWE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VVGM.DE показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у TSWE.DE с доходностью 13.30%.
VVGM.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- —
TSWE.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 4.64%
- С начала года
- 13.30%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VVGM.DE и TSWE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVGM.DE VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF | 0.57% | 11.67% | 16.13% | 7.09% | -6.16% | 24.82% | 6.99% |
TSWE.DE VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 13.30% | 13.87% | 16.42% | 16.27% | -13.06% | 29.28% | 12.90% |
Correlation
The correlation between VVGM.DE and TSWE.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2020 г. | 0.87 |
The correlation between VVGM.DE and TSWE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVGM.DE vs. TSWE.DE — Ранг доходности на риск
VVGM.DE
TSWE.DE
Сравнение VVGM.DE c TSWE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF (VVGM.DE) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVGM.DE | TSWE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.37 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 3.20 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 12.60 | -10.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVGM.DE | TSWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.98 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.84 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.82 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок VVGM.DE и TSWE.DE
Максимальная просадка VVGM.DE за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки TSWE.DE в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVGM.DE и TSWE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVGM.DE | TSWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.74% | -33.61% | +15.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -8.03% | -2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.74% | -19.69% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | -19.69% | +1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -0.11% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -4.69% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.04% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVGM.DE и TSWE.DE
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF (VVGM.DE) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A (TSWE.DE) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что VVGM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVGM.DE | TSWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 3.04% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 9.89% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 12.95% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 13.69% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.72% | 15.89% | -2.17% |
Сравнение комиссий VVGM.DE и TSWE.DE
VVGM.DE берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии TSWE.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVGM.DE и TSWE.DE
VVGM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSWE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWE.DE VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF A | 1.83% | 1.94% | 2.19% | 2.22% | 2.37% | 1.63% | 1.87% | 2.32% |
VVGM.DE VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VVGM.DE and TSWE.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSWE.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSWE.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.52% for VVGM.DE.
VVGM.DE tracks Morningstar Global Wide Moat Focus, while TSWE.DE tracks Solactive Sustainable World Equity. Their fees differ too: 0.52% for VVGM.DE and 0.20% for TSWE.DE.
Подберите оптимальное распределение для VVGM.DE и TSWE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор