Сравнение VUTY.L с UBTS.L
VUTY.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) and UBTS.L (UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - VUTY.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while UBTS.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUTY.L returned 0.50%/yr vs 3.21%/yr for UBTS.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VUTY.L charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for UBTS.L.
Доходность
Сравнение доходности VUTY.L и UBTS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUTY.L торгуется в GBP, в то время как UBTS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UBTS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUTY.L показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у UBTS.L с доходностью 1.63%.
VUTY.L
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 0.88%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- 1.35%
UBTS.L
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUTY.L и UBTS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 0.19% | -1.14% | 2.53% | -1.95% | -1.84% | -1.13% | 4.01% | 3.66% | 6.64% | -6.80% |
UBTS.L UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis | 1.63% | -0.11% | 4.94% | -1.60% | 3.40% | 6.97% | 4.62% | 3.52% | 5.25% | -7.29% |
Correlation
The correlation between VUTY.L and UBTS.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2016 г. | 0.90 |
The correlation between VUTY.L and UBTS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUTY.L vs. UBTS.L — Ранг доходности на риск
VUTY.L
UBTS.L
Сравнение VUTY.L c UBTS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUTY.L | UBTS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.18 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 3.14 | -1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUTY.L и UBTS.L
Максимальная просадка VUTY.L за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки UBTS.L в -30.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUTY.L и UBTS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUTY.L | UBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.66% | -30.43% | +7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.24% | -4.97% | -0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.28% | -7.52% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -16.00% | -0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.58% | -5.92% | -11.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.63% | -14.03% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 1.88% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUTY.L и UBTS.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L) составляет 1.35%, в то время как у UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что VUTY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUTY.L | UBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 1.63% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.24% | 4.57% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.92% | 6.31% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.69% | 8.16% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.98% | 10.65% | -0.67% |
Сравнение комиссий VUTY.L и UBTS.L
VUTY.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии UBTS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUTY.L и UBTS.L
Дивидендная доходность VUTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности UBTS.L в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBTS.L UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis | 4.02% | 3.26% | 4.41% | 4.56% | 6.66% | 2.83% | 0.84% | 2.30% | 2.38% | 1.27% | 0.00% |
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 4.26% | 4.40% | 4.00% | 3.47% | 2.06% | 1.19% | 1.64% | 2.42% | 2.24% | 1.64% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
VUTY.L and UBTS.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for UBTS.L.
VUTY.L is categorized as Government Bonds, while UBTS.L is Inflation-Protected Bonds. VUTY.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while UBTS.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. They also come from different issuers: Vanguard and UBS. Their fees differ too: 0.05% for VUTY.L and 0.15% for UBTS.L.
Подберите оптимальное распределение для VUTY.L и UBTS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор