Сравнение VUTY.L с TRS5.L
VUTY.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) and TRS5.L (SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - VUTY.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index while TRS5.L tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUTY.L returned 1.68%/yr vs 1.58%/yr for TRS5.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VUTY.L и TRS5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUTY.L торгуется в GBP, в то время как TRS5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRS5.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUTY.L показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у TRS5.L с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции VUTY.L превзошли акции TRS5.L по среднегодовой доходности: 1.68% против 1.58% соответственно.
VUTY.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 1.68%
TRS5.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 1.06%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение доходности по годам VUTY.L и TRS5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | -0.16% | -1.13% | 2.55% | -1.94% | -1.87% | -1.11% | 3.99% | 3.70% | 6.64% | -6.82% |
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | -0.02% | -0.38% | 3.81% | -1.04% | 1.28% | -1.52% | 3.66% | 0.33% | 5.44% | -9.03% |
Correlation
The correlation between VUTY.L and TRS5.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2016 г. | 0.81 |
The correlation between VUTY.L and TRS5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUTY.L vs. TRS5.L — Ранг доходности на риск
VUTY.L
TRS5.L
Сравнение VUTY.L c TRS5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L) и SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUTY.L | TRS5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 0.75 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 2.01 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUTY.L | TRS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.66 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.16 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.16 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.14 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок VUTY.L и TRS5.L
Максимальная просадка VUTY.L за все время составила -22.63%, что больше максимальной просадки TRS5.L в -20.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUTY.L и TRS5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUTY.L | TRS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.63% | -20.46% | -2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.25% | -5.61% | +0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.27% | -7.60% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -16.11% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.63% | -20.46% | -2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.85% | -13.12% | -4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.63% | -11.64% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.11% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUTY.L и TRS5.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L) составляет 1.43%, в то время как у SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TRS5.L) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что VUTY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRS5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUTY.L | TRS5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.73% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | 5.09% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96% | 6.41% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 8.56% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.00% | 9.77% | +0.23% |
Сравнение комиссий VUTY.L и TRS5.L
И VUTY.L, и TRS5.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUTY.L и TRS5.L
Дивидендная доходность VUTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности TRS5.L в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRS5.L SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.93% | 3.68% | 3.24% | 1.97% | 1.12% | 0.98% | 1.66% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 4.27% | 4.40% | 4.00% | 3.47% | 2.06% | 1.19% | 1.64% | 2.42% | 2.24% | 1.64% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
VUTY.L and TRS5.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUTY.L and TRS5.L have the same expense ratio: 0.05% per year.
VUTY.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while TRS5.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street.
Подберите оптимальное распределение для VUTY.L и TRS5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор