Сравнение VUTY.L с TREI.L
VUTY.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) and TREI.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds - VUTY.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index while TREI.L tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUTY.L returned -0.20%/yr vs 3.81%/yr for TREI.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUTY.L charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for TREI.L.
Доходность
Сравнение доходности VUTY.L и TREI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUTY.L торгуется в GBP, в то время как TREI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TREI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUTY.L показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у TREI.L с доходностью 1.99%.
VUTY.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- -0.44%
- С начала года
- -0.05%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- 1.88%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 0.56%
TREI.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.96%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 1.99%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUTY.L и TREI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | -0.05% | -1.14% | 2.53% | -1.95% | -1.84% | -1.13% | 2.08% |
TREI.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) | 1.99% | -3.12% | 7.01% | -0.27% | 12.48% | 0.92% | -3.42% |
Correlation
The correlation between VUTY.L and TREI.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г. | 0.66 |
The correlation between VUTY.L and TREI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUTY.L vs. TREI.L — Ранг доходности на риск
VUTY.L
TREI.L
Сравнение VUTY.L c TREI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUTY.L | TREI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.10 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.71 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 1.92 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUTY.L и TREI.L
Максимальная просадка VUTY.L за все время составила -22.66%, что больше максимальной просадки TREI.L в -19.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUTY.L и TREI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUTY.L | TREI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.66% | -19.00% | -3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.24% | -5.11% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.28% | -9.81% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -15.98% | -0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.78% | -6.04% | -11.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -10.05% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 1.88% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUTY.L и TREI.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) (TREI.L) имеют волатильность 1.60% и 1.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUTY.L | TREI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 1.65% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 5.14% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.99% | 6.66% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.66% | 8.42% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.23% | 8.78% | +0.45% |
Сравнение комиссий VUTY.L и TREI.L
VUTY.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TREI.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUTY.L и TREI.L
Дивидендная доходность VUTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности TREI.L в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREI.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Dist) | 3.92% | 4.23% | 4.98% | 4.59% | 1.51% | 0.10% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 4.21% | 4.40% | 4.00% | 3.47% | 2.06% | 1.19% | 1.64% | 2.42% | 2.24% | 1.64% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
VUTY.L and TREI.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TREI.L.
VUTY.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while TREI.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for VUTY.L and 0.06% for TREI.L.
Подберите оптимальное распределение для VUTY.L и TREI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор