Сравнение VUTY.L с TFRN.L
VUTY.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) and TFRN.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc) are both Government Bonds funds - VUTY.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index while TFRN.L tracks the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUTY.L returned 0.61%/yr vs 4.72%/yr for TFRN.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUTY.L charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for TFRN.L.
Доходность
Сравнение доходности VUTY.L и TFRN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUTY.L торгуется в GBP, в то время как TFRN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TFRN.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUTY.L показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у TFRN.L с доходностью 2.00%.
VUTY.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 1.68%
TFRN.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 4.86%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUTY.L и TFRN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | -0.16% | -1.13% | 2.55% | -1.94% | -1.87% | -1.11% | 3.99% | 5.11% |
TFRN.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc | 1.97% | -3.31% | 7.28% | -0.32% | 13.90% | 1.04% | -2.38% | 1.05% |
Correlation
The correlation between VUTY.L and TFRN.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2019 г. | 0.64 |
The correlation between VUTY.L and TFRN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUTY.L vs. TFRN.L — Ранг доходности на риск
VUTY.L
TFRN.L
Сравнение VUTY.L c TFRN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUTY.L | TFRN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 0.95 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 2.54 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUTY.L | TFRN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.71 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.55 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.29 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок VUTY.L и TFRN.L
Максимальная просадка VUTY.L за все время составила -22.63%, что больше максимальной просадки TFRN.L в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUTY.L и TFRN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUTY.L | TFRN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.63% | -18.17% | -4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.25% | -5.10% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.27% | -10.05% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -15.61% | -0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.85% | -5.81% | -12.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.63% | -8.89% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 1.91% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUTY.L и TFRN.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L) составляет 1.43%, в то время как у WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc (TFRN.L) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что VUTY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFRN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUTY.L | TFRN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.61% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | 4.96% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96% | 6.80% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 8.61% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.00% | 8.90% | +1.10% |
Сравнение комиссий VUTY.L и TFRN.L
VUTY.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TFRN.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUTY.L и TFRN.L
Дивидендная доходность VUTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, тогда как TFRN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFRN.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 4.27% | 4.40% | 4.00% | 3.47% | 2.06% | 1.19% | 1.64% | 2.42% | 2.24% | 1.64% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
VUTY.L and TFRN.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for TFRN.L.
VUTY.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while TFRN.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.05% for VUTY.L and 0.15% for TFRN.L.
Подберите оптимальное распределение для VUTY.L и TFRN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор