Сравнение VUTY.L с SBEM.L
VUTY.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) and SBEM.L (UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - VUTY.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while SBEM.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUTY.L returned 1.35%/yr vs 4.44%/yr for SBEM.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUTY.L charges 0.05%/yr vs 0.42%/yr for SBEM.L.
Доходность
Сравнение доходности VUTY.L и SBEM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUTY.L торгуется в GBP, в то время как SBEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SBEM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUTY.L показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у SBEM.L с доходностью 2.82%. За последние 10 лет акции VUTY.L уступали акциям SBEM.L по среднегодовой доходности: 1.35% против 4.44% соответственно.
VUTY.L
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 0.88%
- 5 лет*
- 0.50%
- 10 лет*
- 1.35%
SBEM.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение доходности по годам VUTY.L и SBEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 0.19% | -1.14% | 2.53% | -1.95% | -1.84% | -1.13% | 4.01% | 3.66% | 6.64% | -6.80% |
SBEM.L UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis | 2.82% | 7.42% | 9.45% | 5.95% | -10.24% | -1.29% | 1.29% | 10.91% | 1.42% | 0.47% |
Correlation
The correlation between VUTY.L and SBEM.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | 0.71 |
The correlation between VUTY.L and SBEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUTY.L vs. SBEM.L — Ранг доходности на риск
VUTY.L
SBEM.L
Сравнение VUTY.L c SBEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis (SBEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUTY.L | SBEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.40 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 4.05 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 11.69 | -9.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUTY.L и SBEM.L
Максимальная просадка VUTY.L за все время составила -22.66%, примерно равная максимальной просадке SBEM.L в -21.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUTY.L и SBEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUTY.L | SBEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.66% | -21.61% | -1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.24% | -3.53% | -1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.28% | -9.79% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -17.20% | +1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.66% | -21.61% | -1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.58% | 0.00% | -17.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.63% | -7.22% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 1.23% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUTY.L и SBEM.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L) составляет 1.35%, в то время как у UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis (SBEM.L) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что VUTY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUTY.L | SBEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 1.48% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.24% | 4.51% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.92% | 6.40% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.69% | 9.13% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.98% | 10.97% | -0.99% |
Сравнение комиссий VUTY.L и SBEM.L
VUTY.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SBEM.L в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUTY.L и SBEM.L
Дивидендная доходность VUTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности SBEM.L в 6.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBEM.L UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis | 6.51% | 7.69% | 6.27% | 6.49% | 5.73% | 4.35% | 4.92% | 4.83% | 4.47% | 4.84% | 2.27% |
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 4.26% | 4.40% | 4.00% | 3.47% | 2.06% | 1.19% | 1.64% | 2.42% | 2.24% | 1.64% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
VUTY.L and SBEM.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.42% for SBEM.L.
VUTY.L is categorized as Government Bonds, while SBEM.L is Emerging Markets Bonds. VUTY.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while SBEM.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: Vanguard and UBS. Their fees differ too: 0.05% for VUTY.L and 0.42% for SBEM.L.
Подберите оптимальное распределение для VUTY.L и SBEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор