Сравнение VUTY.L с PRIT.L
VUTY.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) and PRIT.L (Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)) are both Government Bonds funds - VUTY.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index while PRIT.L tracks the Solactive US Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUTY.L returned 0.61%/yr vs 0.72%/yr for PRIT.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VUTY.L и PRIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUTY.L торгуется в GBP, в то время как PRIT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUTY.L показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у PRIT.L с доходностью -0.04%.
VUTY.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 0.23%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 1.68%
PRIT.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 0.24%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUTY.L и PRIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | -0.16% | -1.13% | 2.55% | -1.94% | -1.87% | -1.11% | 3.99% | 6.88% |
PRIT.L Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | -0.04% | -1.06% | 2.57% | -1.73% | -1.79% | -0.98% | 4.03% | 5.36% |
Correlation
The correlation between VUTY.L and PRIT.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2019 г. | 0.98 |
The correlation between VUTY.L and PRIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUTY.L vs. PRIT.L — Ранг доходности на риск
VUTY.L
PRIT.L
Сравнение VUTY.L c PRIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUTY.L | PRIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 0.86 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 2.05 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUTY.L | PRIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.74 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.08 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.09 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок VUTY.L и PRIT.L
Максимальная просадка VUTY.L за все время составила -22.63%, что больше максимальной просадки PRIT.L в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUTY.L и PRIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUTY.L | PRIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.63% | -20.06% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.25% | -5.19% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.27% | -8.33% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -16.09% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.85% | -14.86% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.63% | -12.54% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.19% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUTY.L и PRIT.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VUTY.L) составляет 1.43%, в то время как у Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что VUTY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUTY.L | PRIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.51% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | 4.44% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96% | 6.04% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.71% | 8.89% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.00% | 9.33% | +0.67% |
Сравнение комиссий VUTY.L и PRIT.L
И VUTY.L, и PRIT.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUTY.L и PRIT.L
Дивидендная доходность VUTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности PRIT.L в 3.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIT.L Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 3.22% | 3.22% | 2.79% | 2.34% | 1.87% | 1.74% | 2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 4.27% | 4.40% | 4.00% | 3.47% | 2.06% | 1.19% | 1.64% | 2.42% | 2.24% | 1.64% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, VUTY.L and PRIT.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUTY.L and PRIT.L have the same expense ratio: 0.05% per year.
VUTY.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while PRIT.L tracks Solactive US Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi.
Подберите оптимальное распределение для VUTY.L и PRIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор