PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSXX с FGDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSXX с FGDL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VUSXX (Vanguard Treasury Money Market Fund) and FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) are both funds - VUSXX is a Money Market fund actively managed by Vanguard, while FGDL is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). VUSXX is actively managed, while FGDL is passively managed. Over the past 3 years, VUSXX returned 2.61%/yr vs 29.18%/yr for FGDL. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. VUSXX charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for FGDL.

Доходность

Сравнение доходности VUSXX и FGDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Treasury Money Market Fund (VUSXX) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSXX показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у FGDL с доходностью -2.81%.

VUSXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.84%
1 год
3.98%
3 года*
2.61%
5 лет*
1.56%
10 лет*
—

FGDL

1 день
-0.20%
1 месяц
-9.80%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-2.54%
1 год
22.12%
3 года*
29.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSXX и FGDL

2026 (YTD)2025202420232022
VUSXX
Vanguard Treasury Money Market Fund		1.51%4.25%1.65%0.43%0.00%
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF		-2.81%64.15%27.31%12.92%0.72%

Correlation

The correlation between VUSXX and FGDL is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Treasury Money Market Fund

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

Часто сравнивают с VUSXX:
VUSXX с VMFXXVUSXX с SGOVVUSXX с VMRXXVUSXX с VBILVUSXX с VGSHVUSXX с USFRVUSXX с VOO
Часто сравнивают с FGDL:
FGDL с GLDMFGDL с IAUMFGDL с BARFGDL с RINGFGDL с OUNZFGDL с QQQMFGDL с USL

Доходность на риск

VUSXX vs. FGDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSXX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FGDL
Ранг доходности на риск FGDL: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDL: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDL: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDL: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSXX c FGDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Treasury Money Market Fund (VUSXX) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUSXXFGDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.68
0.87

+2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.23

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.18

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.97

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

2.78

—

VUSXX vs. FGDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSXX на текущий момент составляет 3.68, что выше коэффициента Шарпа FGDL равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSXX и FGDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUSXX и FGDL

Максимальная просадка VUSXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки FGDL в -24.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSXX и FGDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSXXFGDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-24.73%

+24.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-24.73%

+24.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

-24.73%

+24.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-22.35%

+22.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-3.97%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

8.64%

-8.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSXX и FGDL

Текущая волатильность для Vanguard Treasury Money Market Fund (VUSXX) составляет 0.31%, в то время как у Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что VUSXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSXXFGDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

8.01%

-7.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

24.16%

-23.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12%

27.60%

-26.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.75%

19.27%

-18.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.74%

19.27%

-18.53%

Сравнение комиссий VUSXX и FGDL

VUSXX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FGDL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSXX и FGDL

Дивидендная доходность VUSXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, тогда как FGDL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSXX
Vanguard Treasury Money Market Fund		3.89%4.15%1.63%0.43%

Часто задаваемые вопросы

VUSXX and FGDL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGDL has higher volatility (8.01%) compared to VUSXX (0.31%). In terms of maximum drawdown, VUSXX dropped 0.00% vs FGDL's -24.73%.

VUSXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSXX и FGDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор