PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSE с EPMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSE с EPMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUSE (Vident U.S. Equity Strategy ETF) and EPMV (Harbor Mid Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. VUSE is passively managed, while EPMV is actively managed. Over the past year, VUSE returned 18.57% vs 30.96% for EPMV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUSE charges 0.50%/yr vs 0.88%/yr for EPMV.

Доходность

Сравнение доходности VUSE и EPMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSE показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у EPMV с доходностью 19.18%.

VUSE

1 день
0.21%
1 месяц
4.35%
С начала года
9.68%
6 месяцев
9.32%
1 год
18.57%
3 года*
17.72%
5 лет*
10.98%
10 лет*
12.32%

EPMV

1 день
0.63%
1 месяц
6.05%
С начала года
19.18%
6 месяцев
20.09%
1 год
30.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSE и EPMV

2026 (YTD)2025
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF		9.68%12.79%
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		19.18%13.68%

Correlation

The correlation between VUSE and EPMV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.74

The correlation between VUSE and EPMV has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUSE и EPMV

Секторы
VUSE
EPMV

Технологии

33.1%
18.7%

Финансовые услуги

14.1%
18.1%

Потребительский циклический сектор

10.5%
12.2%

Здравоохранение

9.5%
6.7%

Коммуникационные услуги

9.4%

-

Промышленность

8.6%
21.7%

Потребительский защитный сектор

7.3%
1.4%

Сырьевые материалы

2.7%
6.7%

Энергетика

2.6%
5.0%

Коммунальные услуги

1.3%
3.0%

Недвижимость

1.0%
6.4%

Технологии

VUSE
33.1%
EPMV
18.7%

Финансовые услуги

VUSE
14.1%
EPMV
18.1%

Потребительский циклический сектор

VUSE
10.5%
EPMV
12.2%

Здравоохранение

VUSE
9.5%
EPMV
6.7%

Коммуникационные услуги

VUSE
9.4%
EPMV

-

Промышленность

VUSE
8.6%
EPMV
21.7%

Потребительский защитный сектор

VUSE
7.3%
EPMV
1.4%

Сырьевые материалы

VUSE
2.7%
EPMV
6.7%

Энергетика

VUSE
2.6%
EPMV
5.0%

Коммунальные услуги

VUSE
1.3%
EPMV
3.0%

Недвижимость

VUSE
1.0%
EPMV
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vident U.S. Equity Strategy ETF

Harbor Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с VUSE:
VUSE с VOOVUSE с VFVAVUSE с SPXP.LVUSE с VUAA.LVUSE с VFV.TOVUSE с RFVVUSE с MDYV
Часто сравнивают с EPMV:
EPMV с RNINEPMV с FVDEPMV с LSEQEPMV с HWSMEPMV с DBEEPMV с SIFIEPMV с AVMV

Доходность на риск

VUSE vs. EPMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSE
Ранг доходности на риск VUSE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EPMV
Ранг доходности на риск EPMV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPMV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPMV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPMV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPMV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPMV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSE c EPMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSEEPMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.05

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
3.01

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

3.54

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

11.67

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSE vs. EPMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSE на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPMV равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSE и EPMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSEEPMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.05

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

2.10

-1.56

Просадки

Сравнение просадок VUSE и EPMV

Максимальная просадка VUSE за все время составила -43.92%, что больше максимальной просадки EPMV в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSE и EPMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSEEPMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.92%

-8.78%

-35.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-8.78%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

0.00%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-1.77%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.66%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSE и EPMV

Текущая волатильность для Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) составляет 2.85%, в то время как у Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что VUSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSEEPMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

5.19%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

11.34%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

15.15%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

15.46%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

15.46%

+4.75%

Сравнение комиссий VUSE и EPMV

VUSE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EPMV в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSE и EPMV

Дивидендная доходность VUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности EPMV в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		1.24%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF		0.44%0.47%0.84%1.15%1.57%1.16%1.33%1.61%1.55%1.16%1.25%1.73%

Часто задаваемые вопросы

VUSE and EPMV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPMV has higher volatility (5.19%) compared to VUSE (2.85%). In terms of maximum drawdown, VUSE dropped -43.92% vs EPMV's -8.78%.

On 1-year performance, EPMV leads with 30.96% vs 18.57% for VUSE. On fees, VUSE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, VUSE has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPMV has performed better with a 30.96% return vs 18.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUSE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.88% for EPMV.

EPMV has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.44% for VUSE.

They also come from different issuers: Vident and Harbor. Their fees differ too: 0.50% for VUSE and 0.88% for EPMV.

EPMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSE и EPMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор