PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSD.L с 3USL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSD.L с 3USL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUSD.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and 3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) are both exchange-traded funds - VUSD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while 3USL.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Net Total Returns Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUSD.L returned 15.21%/yr vs 28.49%/yr for 3USL.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VUSD.L charges 0.07%/yr vs 0.75%/yr for 3USL.L.

Доходность

Сравнение доходности VUSD.L и 3USL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSD.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSD.L показывает доходность 10.34%, что значительно ниже, чем у 3USL.L с доходностью 25.13%. За последние 10 лет акции VUSD.L уступали акциям 3USL.L по среднегодовой доходности: 15.21% против 28.49% соответственно.

VUSD.L

1 день
0.02%
1 месяц
3.22%
С начала года
10.34%
6 месяцев
10.77%
1 год
27.61%
3 года*
22.17%
5 лет*
13.71%
10 лет*
15.21%

3USL.L

1 день
-0.02%
1 месяц
8.78%
С начала года
25.13%
6 месяцев
25.16%
1 год
76.37%
3 года*
50.50%
5 лет*
22.25%
10 лет*
28.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSD.L и 3USL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSD.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		10.34%17.37%25.26%26.78%-18.74%29.43%17.63%30.53%-5.54%21.66%
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB		25.13%28.97%64.00%70.49%-57.35%101.77%7.89%97.98%-27.34%69.34%

Correlation

The correlation between VUSD.L and 3USL.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

0.98

The correlation between VUSD.L and 3USL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUSD.L и 3USL.L

Секторы
VUSD.L
3USL.L

Технологии

35.7%
36.9%

Финансовые услуги

11.6%
12.6%

Коммуникационные услуги

11.3%
10.4%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.7%

Здравоохранение

8.5%
9.0%

Промышленность

8.3%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.7%

Энергетика

3.5%
2.8%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.5%

Технологии

VUSD.L
35.7%
3USL.L
36.9%

Финансовые услуги

VUSD.L
11.6%
3USL.L
12.6%

Коммуникационные услуги

VUSD.L
11.3%
3USL.L
10.4%

Потребительский циклический сектор

VUSD.L
10.2%
3USL.L
10.7%

Здравоохранение

VUSD.L
8.5%
3USL.L
9.0%

Промышленность

VUSD.L
8.3%
3USL.L
7.4%

Потребительский защитный сектор

VUSD.L
4.9%
3USL.L
4.7%

Энергетика

VUSD.L
3.5%
3USL.L
2.8%

Коммунальные услуги

VUSD.L
2.4%
3USL.L
2.3%

Недвижимость

VUSD.L
1.9%
3USL.L
1.8%

Сырьевые материалы

VUSD.L
1.8%
3USL.L
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

Часто сравнивают с VUSD.L:
VUSD.L с VOOVUSD.L с CSPX.ASVUSD.L с VUAA.LVUSD.L с VWRL.ASVUSD.L с SPYVUSD.L с TMFCVUSD.L с IVV
Часто сравнивают с 3USL.L:
3USL.L с UPRO3USL.L с TQQQ3USL.L с RMQAX3USL.L с VUAA.L3USL.L с CL2.F3USL.L с ^GSPC3USL.L с QQQ

Доходность на риск

VUSD.L vs. 3USL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSD.L
Ранг доходности на риск VUSD.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSD.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSD.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSD.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSD.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSD.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSD.L c 3USL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSD.L) и WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSD.L3USL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.25

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.94

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.06

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

12.28

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSD.L vs. 3USL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSD.L на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 3USL.L равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSD.L и 3USL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSD.L3USL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.25

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.47

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.59

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.60

+0.39

Просадки

Сравнение просадок VUSD.L и 3USL.L

Максимальная просадка VUSD.L за все время составила -33.93%, что меньше максимальной просадки 3USL.L в -76.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSD.L и 3USL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSD.L3USL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.93%

-76.72%

+42.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.18%

-25.29%

+17.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.44%

-48.69%

+30.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.42%

-63.47%

+39.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.93%

-76.72%

+42.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-1.82%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-15.26%

+11.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

6.31%

-4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSD.L и 3USL.L

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSD.L) составляет 3.19%, в то время как у WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что VUSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3USL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSD.L3USL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

9.42%

-6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

25.26%

-16.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

34.36%

-22.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

47.39%

-31.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

48.51%

-32.26%

Сравнение комиссий VUSD.L и 3USL.L

VUSD.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии 3USL.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSD.L и 3USL.L

Дивидендная доходность VUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как 3USL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSD.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.86%0.94%1.03%1.22%1.43%1.06%1.34%1.45%1.78%1.54%1.72%1.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VUSD.L and 3USL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VUSD.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSD.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.75% for 3USL.L.

VUSD.L is categorized as S&P 500, while 3USL.L is Leveraged Equities. VUSD.L tracks S&P 500 Index, while 3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.07% for VUSD.L and 0.75% for 3USL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSD.L и 3USL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор