Сравнение VUSC.L с FLO5.L
VUSC.L (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD (Dist)) and FLO5.L (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - VUSC.L tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year while FLO5.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUSC.L returned 3.19%/yr vs 4.85%/yr for FLO5.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VUSC.L charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for FLO5.L.
Доходность
Сравнение доходности VUSC.L и FLO5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUSC.L торгуется в GBP, в то время как FLO5.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLO5.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUSC.L показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у FLO5.L с доходностью 2.32%.
VUSC.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.86%
- С начала года
- 1.30%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
FLO5.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.62%
- С начала года
- 2.32%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSC.L и FLO5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSC.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.30% | -1.33% | 7.18% | -0.33% | 7.69% | 1.08% | 0.03% | 2.11% | 6.04% |
FLO5.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 2.32% | -2.05% | 8.11% | 0.76% | 13.56% | 1.75% | -2.65% | 0.79% | 5.54% |
Correlation
The correlation between VUSC.L and FLO5.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2018 г. | 0.95 |
The correlation between VUSC.L and FLO5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSC.L vs. FLO5.L — Ранг доходности на риск
VUSC.L
FLO5.L
Сравнение VUSC.L c FLO5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD (Dist) (VUSC.L) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (FLO5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSC.L | FLO5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.12 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.98 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 2.52 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSC.L и FLO5.L
Максимальная просадка VUSC.L за все время составила -15.15%, что больше максимальной просадки FLO5.L в -14.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSC.L и FLO5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSC.L | FLO5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.15% | -14.02% | -1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.38% | -4.32% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.76% | -9.46% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.15% | -14.02% | -1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -3.05% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -5.64% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.67% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSC.L и FLO5.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD (Dist) (VUSC.L) составляет 1.18%, в то время как у iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (FLO5.L) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что VUSC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLO5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSC.L | FLO5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 1.28% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 4.77% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.03% | 6.40% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.88% | 8.64% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.49% | 8.89% | -0.40% |
Сравнение комиссий VUSC.L и FLO5.L
VUSC.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FLO5.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSC.L и FLO5.L
Дивидендная доходность VUSC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности FLO5.L в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLO5.L iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 4.74% | 5.11% | 5.98% | 5.63% | 1.47% | 0.59% | 1.73% | 3.00% | 2.16% | 0.48% |
VUSC.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.46% | 4.94% | 4.85% | 4.15% | 1.92% | 1.03% | 2.12% | 2.92% | 1.75% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VUSC.L and FLO5.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VUSC.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSC.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for FLO5.L.
VUSC.L tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate – United States Dollar Index 1-3 Year, while FLO5.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VUSC.L and 0.10% for FLO5.L.
Подберите оптимальное распределение для VUSC.L и FLO5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор