PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSC.DE с VWCG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSC.DE с VWCG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUSC.DE (Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing) and VWCG.DE (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating) are both exchange-traded funds - VUSC.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while VWCG.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUSC.DE returned 3.26%/yr vs 9.96%/yr for VWCG.DE. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. VUSC.DE charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for VWCG.DE.

Доходность

Сравнение доходности VUSC.DE и VWCG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSC.DE показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у VWCG.DE с доходностью 7.34%.

VUSC.DE

1 день
0.01%
1 месяц
1.29%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.19%
1 год
2.08%
3 года*
2.04%
5 лет*
3.26%
10 лет*
—

VWCG.DE

1 день
0.57%
1 месяц
1.01%
С начала года
7.34%
6 месяцев
9.93%
1 год
16.18%
3 года*
14.09%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSC.DE и VWCG.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VUSC.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing		1.87%-6.35%11.06%1.80%2.07%7.98%-5.89%0.60%
VWCG.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		7.34%20.45%8.94%16.07%-9.71%24.74%-2.59%11.39%

Correlation

The correlation between VUSC.DE and VWCG.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2019 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating

Часто сравнивают с VUSC.DE:
VUSC.DE с JEPIVUSC.DE с IJSVUSC.DE с UDIVVUSC.DE с QDVE.DEVUSC.DE с VUCP.LVUSC.DE с MINTVUSC.DE с VWRD.L
Часто сравнивают с VWCG.DE:
VWCG.DE с VWCE.DEVWCG.DE с VUAA.DEVWCG.DE с VEAVWCG.DE с VNQVWCG.DE с USPY.DEVWCG.DE с VFEA.DEVWCG.DE с D5BK.DE

Доходность на риск

VUSC.DE vs. VWCG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSC.DE
Ранг доходности на риск VUSC.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSC.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSC.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSC.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSC.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSC.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VWCG.DE
Ранг доходности на риск VWCG.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCG.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCG.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCG.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCG.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCG.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSC.DE c VWCG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSC.DEVWCG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
1.26

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
1.86

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.24

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

1.70

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

6.40

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSC.DE vs. VWCG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSC.DE на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа VWCG.DE равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSC.DE и VWCG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSC.DEVWCG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.26

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.69

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.64

-0.29

Просадки

Сравнение просадок VUSC.DE и VWCG.DE

Максимальная просадка VUSC.DE за все время составила -11.44%, что меньше максимальной просадки VWCG.DE в -35.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSC.DE и VWCG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSC.DEVWCG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.44%

-35.68%

+24.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.36%

-9.58%

+6.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.76%

-16.07%

+5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.44%

-20.10%

+8.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-1.51%

-5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-5.10%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

2.55%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSC.DE и VWCG.DE

Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) составляет 1.04%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что VUSC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWCG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSC.DEVWCG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

4.33%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

10.64%

-6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.48%

12.91%

-7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

14.29%

-7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.66%

17.09%

-10.43%

Сравнение комиссий VUSC.DE и VWCG.DE

VUSC.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VWCG.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSC.DE и VWCG.DE

Дивидендная доходность VUSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, тогда как VWCG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
VUSC.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing		3.94%4.49%4.42%4.11%1.92%0.85%1.90%0.92%
VWCG.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VUSC.DE and VWCG.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUSC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for VWCG.DE.

VUSC.DE is categorized as Corporate Bonds, while VWCG.DE is Europe Equities. VUSC.DE tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while VWCG.DE tracks FTSE Developed Europe. Their fees differ too: 0.09% for VUSC.DE and 0.10% for VWCG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSC.DE и VWCG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор