Сравнение VUSC.DE с FRNU.DE
VUSC.DE (Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing) and FRNU.DE (Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD) are both Corporate Bonds funds - VUSC.DE tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD while FRNU.DE tracks the iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUSC.DE returned 3.26%/yr vs 5.15%/yr for FRNU.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VUSC.DE charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for FRNU.DE.
Доходность
Сравнение доходности VUSC.DE и FRNU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSC.DE показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у FRNU.DE с доходностью 3.11%.
VUSC.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 2.08%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- —
FRNU.DE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 3.47%
- 3 года*
- 2.89%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 2.93%
Сравнение доходности по годам VUSC.DE и FRNU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSC.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 1.87% | -6.35% | 11.06% | 1.80% | 2.07% | 7.98% | -5.89% | 5.78% | 2.05% |
FRNU.DE Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD | 3.11% | -6.55% | 12.73% | 2.79% | 7.34% | 8.64% | -7.76% | 7.65% | 1.72% |
Correlation
The correlation between VUSC.DE and FRNU.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2018 г. | 0.94 |
The correlation between VUSC.DE and FRNU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSC.DE vs. FRNU.DE — Ранг доходности на риск
VUSC.DE
FRNU.DE
Сравнение VUSC.DE c FRNU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) и Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (FRNU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSC.DE | FRNU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.10 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.03 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 2.13 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSC.DE | FRNU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.55 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.67 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.32 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок VUSC.DE и FRNU.DE
Максимальная просадка VUSC.DE за все время составила -11.44%, что меньше максимальной просадки FRNU.DE в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSC.DE и FRNU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSC.DE | FRNU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.44% | -14.79% | +3.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.36% | -3.25% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.76% | -11.40% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.44% | -11.40% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -6.01% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -5.47% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.58% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSC.DE и FRNU.DE
Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) составляет 1.04%, в то время как у Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (FRNU.DE) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что VUSC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRNU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSC.DE | FRNU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 1.33% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.65% | 4.19% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.48% | 6.12% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 7.60% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 7.50% | -0.84% |
Сравнение комиссий VUSC.DE и FRNU.DE
VUSC.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FRNU.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSC.DE и FRNU.DE
Дивидендная доходность VUSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, тогда как FRNU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRNU.DE Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSC.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 3.94% | 4.49% | 4.42% | 4.11% | 1.92% | 0.85% | 1.90% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, VUSC.DE and FRNU.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VUSC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for FRNU.DE.
VUSC.DE tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while FRNU.DE tracks iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for VUSC.DE and 0.18% for FRNU.DE.
Подберите оптимальное распределение для VUSC.DE и FRNU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор