Сравнение FRNU.DE с TIGB.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (FRNU.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L).
FRNU.DE и TIGB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRNU.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. TIGB.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Coupons Index. Фонд был запущен 21 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FRNU.DE и TIGB.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FRNU.DE и TIGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FRNU.DE Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD | 2.22% | -6.55% | 12.73% | 2.79% | 8.38% |
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 1.18% | -1.33% | 10.00% | 6.21% | -4.14% |
Разные валюты инструментов
FRNU.DE торгуется в EUR, в то время как TIGB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TIGB.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FRNU.DE показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у TIGB.L с доходностью 1.18%.
FRNU.DE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- -2.46%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 2.92%
TIGB.L
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- -0.25%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FRNU.DE и TIGB.L
FRNU.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TIGB.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FRNU.DE vs. TIGB.L — Ранг доходности на риск
FRNU.DE
TIGB.L
Сравнение FRNU.DE c TIGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (FRNU.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRNU.DE | TIGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | -0.05 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | -0.03 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.00 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.12 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | -0.23 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRNU.DE | TIGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.05 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.54 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между FRNU.DE и TIGB.L составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRNU.DE и TIGB.L
FRNU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRNU.DE Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIGB.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 3.95% | 4.11% | 4.93% | 4.53% | 1.46% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FRNU.DE и TIGB.L
Максимальная просадка FRNU.DE за все время составила -14.79%, что больше максимальной просадки TIGB.L в -8.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNU.DE и TIGB.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FRNU.DE | TIGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.79% | -0.50% | -14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | -0.28% | -6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | 0.00% | -6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -0.03% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 0.05% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRNU.DE и TIGB.L
Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (FRNU.DE) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist (TIGB.L) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что FRNU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FRNU.DE | TIGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 1.30% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 2.96% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.37% | 5.04% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.62% | 6.09% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.55% | 6.09% | +1.46% |