Сравнение VUSB с FMUB
VUSB (Vanguard Ultra-Short Bond ETF) and FMUB (Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - VUSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Vanguard, while FMUB is a Municipal Bonds fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, VUSB returned 4.47% vs 6.87% for FMUB. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. VUSB charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for FMUB.
Доходность
Сравнение доходности VUSB и FMUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSB показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у FMUB с доходностью 1.73%.
VUSB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
FMUB
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 6.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSB и FMUB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 1.48% | 4.00% |
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | 1.73% | 4.69% |
Correlation
The correlation between VUSB and FMUB is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSB vs. FMUB — Ранг доходности на риск
VUSB
FMUB
Сравнение VUSB c FMUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSB | FMUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.34 | 1.54 | +1.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.12 | 2.73 | +9.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 69.82 | 10.84 | +58.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSB и FMUB
Максимальная просадка VUSB за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки FMUB в -2.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSB и FMUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSB | FMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -2.74% | +0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.37% | -2.49% | +2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.26% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -0.48% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.63% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSB и FMUB
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) составляет 0.19%, в то время как у Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB) волатильность равна 0.90%. Это указывает на то, что VUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSB | FMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.90% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.53% | 2.02% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65% | 2.67% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.83% | 3.65% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.82% | 3.65% | -2.83% |
Сравнение комиссий VUSB и FMUB
VUSB берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FMUB в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSB и FMUB
Дивидендная доходность VUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности FMUB в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | 3.43% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 4.39% | 4.63% | 5.16% | 4.45% | 1.56% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
VUSB and FMUB have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMUB has higher volatility (0.90%) compared to VUSB (0.19%). In terms of maximum drawdown, VUSB dropped -1.79% vs FMUB's -2.74%.
On 1-year performance, FMUB leads with 6.87% vs 4.47% for VUSB. On fees, VUSB is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VUSB has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMUB has performed better with a 6.87% return vs 4.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VUSB is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for FMUB.
VUSB has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 3.43% for FMUB.
VUSB is categorized as Ultrashort Bond, while FMUB is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.10% for VUSB and 0.30% for FMUB.
VUSB currently has the higher Sharpe Ratio (6.91 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VUSB и FMUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор