Сравнение VUSA.MI с SPX5.L
VUSA.MI (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and SPX5.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Vanguard and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUSA.MI returned 14.76%/yr vs 14.77%/yr for SPX5.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VUSA.MI charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for SPX5.L.
Доходность
Сравнение доходности VUSA.MI и SPX5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUSA.MI торгуется в EUR, в то время как SPX5.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPX5.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUSA.MI показывает доходность 11.33%, а SPX5.L немного выше – 11.52%.
VUSA.MI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- —
SPX5.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 11.59%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 15.07%
Сравнение доходности по годам VUSA.MI и SPX5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSA.MI Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 11.33% | 4.38% | 33.56% | 22.33% | -14.74% | 40.98% | 7.47% | 24.35% |
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 11.54% | 3.63% | 33.62% | 22.29% | -13.70% | 39.48% | 7.36% | 25.50% |
Correlation
The correlation between VUSA.MI and SPX5.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2019 г. | 0.94 |
The correlation between VUSA.MI and SPX5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSA.MI vs. SPX5.L — Ранг доходности на риск
VUSA.MI
SPX5.L
Сравнение VUSA.MI c SPX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.MI) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSA.MI | SPX5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.43 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 3.60 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.69 | 13.02 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSA.MI | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 2.30 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.98 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.96 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок VUSA.MI и SPX5.L
Максимальная просадка VUSA.MI за все время составила -33.68%, примерно равная максимальной просадке SPX5.L в -32.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.MI и SPX5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSA.MI | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.68% | -32.89% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -7.12% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.11% | -22.23% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.11% | -22.23% | -0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.40% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -3.92% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.97% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSA.MI и SPX5.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.MI) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPX5.L) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что VUSA.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSA.MI | SPX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 2.19% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 7.42% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.41% | 11.17% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 15.00% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 16.05% | +0.88% |
Сравнение комиссий VUSA.MI и SPX5.L
VUSA.MI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPX5.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSA.MI и SPX5.L
Дивидендная доходность VUSA.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности SPX5.L в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPX5.L SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.98% | 1.04% | 1.21% | 1.39% | 0.98% | 1.40% | 1.76% | 1.71% | 2.36% | 1.49% | 1.68% |
VUSA.MI Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 0.97% | 0.99% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VUSA.MI and SPX5.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VUSA.MI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSA.MI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for SPX5.L.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.07% for VUSA.MI and 0.09% for SPX5.L.
Подберите оптимальное распределение для VUSA.MI и SPX5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор