PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSA.L с VAGS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSA.L с VAGS.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VUSA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and VAGS.L (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating) are both exchange-traded funds - VUSA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VAGS.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUSA.L returned 14.80%/yr vs 1.48%/yr for VAGS.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. VUSA.L charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for VAGS.L.

Доходность

Сравнение доходности VUSA.L и VAGS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (VAGS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSA.L показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у VAGS.L с доходностью -0.19%.

VUSA.L

1 день
-0.60%
1 месяц
3.88%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.24%
1 год
28.26%
3 года*
18.87%
5 лет*
14.80%
10 лет*
16.03%

VAGS.L

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.31%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.12%
1 год
2.91%
3 года*
5.77%
5 лет*
1.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSA.L и VAGS.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		9.86%9.39%27.33%19.82%-9.02%30.97%13.65%5.74%
VAGS.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating		-0.19%6.58%5.57%8.56%-12.52%-1.30%6.71%1.98%

Correlation

The correlation between VUSA.L and VAGS.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2019 г.

-0.05

The correlation between VUSA.L and VAGS.L shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VUSA.L и VAGS.L

Секторы
VUSA.L
VAGS.L

Технологии

35.7%

-

Финансовые услуги

11.6%
100.0%

Коммуникационные услуги

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

VUSA.L
35.7%
VAGS.L

-

Финансовые услуги

VUSA.L
11.6%
VAGS.L
100.0%

Коммуникационные услуги

VUSA.L
11.3%
VAGS.L

-

Потребительский циклический сектор

VUSA.L
10.2%
VAGS.L

-

Здравоохранение

VUSA.L
8.5%
VAGS.L

-

Промышленность

VUSA.L
8.3%
VAGS.L

-

Потребительский защитный сектор

VUSA.L
4.9%
VAGS.L

-

Энергетика

VUSA.L
3.5%
VAGS.L

-

Коммунальные услуги

VUSA.L
2.4%
VAGS.L

-

Недвижимость

VUSA.L
1.9%
VAGS.L

-

Сырьевые материалы

VUSA.L
1.8%
VAGS.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating

Часто сравнивают с VUSA.L:
VUSA.L с CSPX.ASVUSA.L с VOOVUSA.L с VWRL.LVUSA.L с SGLN.LVUSA.L с VNRT.LVUSA.L с VUSA.DEVUSA.L с VUKE.L
Часто сравнивают с VAGS.L:
VAGS.L с IGLS.LVAGS.L с AGBP.LVAGS.L с SAGG.LVAGS.L с BNDVAGS.L с IGLT.LVAGS.L с YIEL.LVAGS.L с EDV

Доходность на риск

VUSA.L vs. VAGS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSA.L
Ранг доходности на риск VUSA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VAGS.L
Ранг доходности на риск VAGS.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGS.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGS.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGS.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGS.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGS.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSA.L c VAGS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (VAGS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSA.LVAGS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
0.82

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
1.19

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.14

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

1.09

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.59

3.16

+11.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSA.L vs. VAGS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSA.L на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа VAGS.L равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSA.L и VAGS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSA.LVAGS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

0.82

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.30

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.43

+0.65

Просадки

Сравнение просадок VUSA.L и VAGS.L

Максимальная просадка VUSA.L за все время составила -25.48%, что больше максимальной просадки VAGS.L в -16.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.L и VAGS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSA.LVAGS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.48%

-16.34%

-9.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-2.67%

-4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.93%

-3.39%

-17.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-16.34%

-4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-1.68%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-4.12%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

0.92%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSA.L и VAGS.L

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating (VAGS.L) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что VUSA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAGS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSA.LVAGS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

1.45%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

2.79%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

3.54%

+7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

4.90%

+9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

4.60%

+11.05%

Сравнение комиссий VUSA.L и VAGS.L

VUSA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VAGS.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSA.L и VAGS.L

Дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как VAGS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAGS.L
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating		0.00%1.43%3.03%2.33%1.45%0.87%1.08%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.87%0.95%1.00%1.24%1.41%1.04%1.44%1.50%1.72%1.61%1.58%1.74%

Часто задаваемые вопросы

VUSA.L and VAGS.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUSA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for VAGS.L.

VUSA.L is categorized as S&P 500, while VAGS.L is Global Bonds. VUSA.L tracks S&P 500 Index, while VAGS.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Their fees differ too: 0.07% for VUSA.L and 0.10% for VAGS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSA.L и VAGS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор