PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSA.L с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSA.L с IUIT.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VUSA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VUSA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUSA.L returned 16.03%/yr vs 26.95%/yr for IUIT.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VUSA.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.

Доходность

Сравнение доходности VUSA.L и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUSA.L торгуется в GBP, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUSA.L показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 20.25%. За последние 10 лет акции VUSA.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 16.03% против 26.95% соответственно.

VUSA.L

1 день
-0.60%
1 месяц
3.88%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.24%
1 год
28.26%
3 года*
18.87%
5 лет*
14.80%
10 лет*
16.03%

IUIT.L

1 день
-2.63%
1 месяц
9.10%
С начала года
20.25%
6 месяцев
18.36%
1 год
48.22%
3 года*
30.34%
5 лет*
24.84%
10 лет*
26.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSA.L и IUIT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		9.86%9.39%27.33%19.82%-9.02%30.97%13.65%26.53%-0.10%10.72%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		20.25%14.17%40.92%51.48%-20.73%35.36%38.94%43.17%4.43%26.01%

Correlation

The correlation between VUSA.L and IUIT.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2015 г.

0.84

The correlation between VUSA.L and IUIT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUSA.L и IUIT.L

Секторы
VUSA.L
IUIT.L

Технологии

35.7%
99.6%

Финансовые услуги

11.6%

-

Коммуникационные услуги

11.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
0.1%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

VUSA.L
35.7%
IUIT.L
99.6%

Финансовые услуги

VUSA.L
11.6%
IUIT.L

-

Коммуникационные услуги

VUSA.L
11.3%
IUIT.L

-

Потребительский циклический сектор

VUSA.L
10.2%
IUIT.L

-

Здравоохранение

VUSA.L
8.5%
IUIT.L

-

Промышленность

VUSA.L
8.3%
IUIT.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

VUSA.L
4.9%
IUIT.L

-

Энергетика

VUSA.L
3.5%
IUIT.L
0.1%

Коммунальные услуги

VUSA.L
2.4%
IUIT.L

-

Недвижимость

VUSA.L
1.9%
IUIT.L

-

Сырьевые материалы

VUSA.L
1.8%
IUIT.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с VUSA.L:
VUSA.L с CSPX.ASVUSA.L с VOOVUSA.L с VWRL.LVUSA.L с SGLN.LVUSA.L с VNRT.LVUSA.L с VUSA.DEVUSA.L с VUKE.L
Часто сравнивают с IUIT.L:
IUIT.L с VGTIUIT.L с QQQIUIT.L с QQQMIUIT.L с EQQQ.DEIUIT.L с VOOIUIT.L с VUAA.LIUIT.L с WITS.AS

Доходность на риск

VUSA.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSA.L
Ранг доходности на риск VUSA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSA.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSA.LIUIT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.34

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.06

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.39

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

2.83

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.59

7.16

+7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSA.L vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSA.L на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUIT.L равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSA.L и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSA.LIUIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.34

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.09

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

1.21

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.17

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VUSA.L и IUIT.L

Максимальная просадка VUSA.L за все время составила -25.48%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.L и IUIT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSA.LIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.48%

-28.01%

+2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-16.96%

+9.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.93%

-28.01%

+7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-28.01%

+7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.48%

-28.01%

+2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-5.38%

+4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-5.16%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

6.71%

-4.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSA.L и IUIT.L

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) составляет 2.65%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что VUSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSA.LIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

8.16%

-5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

15.58%

-8.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

20.51%

-9.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

22.85%

-8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

22.19%

-6.54%

Сравнение комиссий VUSA.L и IUIT.L

VUSA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSA.L и IUIT.L

Дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.87%0.95%1.00%1.24%1.41%1.04%1.44%1.50%1.72%1.61%1.58%1.74%

Часто задаваемые вопросы

VUSA.L and IUIT.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUSA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IUIT.L.

VUSA.L is categorized as S&P 500, while IUIT.L is Technology Equities. VUSA.L tracks S&P 500 Index, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VUSA.L and 0.15% for IUIT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSA.L и IUIT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор