PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VUSA.DE с TRET.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSA.DE с TRET.DE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

VUSA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and TRET.DE (VanEck Global Real Estate UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VUSA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while TRET.DE is a REIT fund tracking the GPR Global 100. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUSA.DE returned 13.53%/yr vs 3.81%/yr for TRET.DE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUSA.DE charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for TRET.DE.

Доходность

Сравнение доходности VUSA.DE и TRET.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSA.DE показывает доходность 12.25%, что значительно ниже, чем у TRET.DE с доходностью 14.91%.

VUSA.DE

1 день
0.41%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
11.73%
С начала года
12.25%
1 год
22.53%
3 года*
18.27%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—
Всё время*
15.04%

TRET.DE

1 день
-0.68%
1 месяц
6.69%
6 месяцев
10.60%
С начала года
14.91%
1 год
20.32%
3 года*
10.17%
5 лет*
3.81%
10 лет*
—
Всё время*
5.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSA.DE и TRET.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VUSA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		12.25%4.74%32.32%22.44%-14.26%40.77%6.76%34.45%-3.98%
TRET.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		14.91%1.89%6.86%9.92%-21.30%40.74%-15.21%22.16%-5.49%

Correlation

The correlation between VUSA.DE and TRET.DE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2018 г.

0.55

Over the past year, the correlation between VUSA.DE and TRET.DE has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Часто сравнивают с VUSA.DE:
VUSA.DE с VOOVUSA.DE с VUAA.LVUSA.DE с SPYVUSA.DE с SPY5.LVUSA.DE с EQQB.DEVUSA.DE с VUSA.LVUSA.DE с VWCE.DE
Часто сравнивают с TRET.DE:
TRET.DE с IWDP.LTRET.DE с EPRA.LTRET.DE с IQQ6.DETRET.DE с IQQP.DETRET.DE с REETTRET.DE с VNQTRET.DE с ERN1.L

Доходность на риск

VUSA.DE vs. TRET.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSA.DE
Ранг доходности на риск VUSA.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TRET.DE
Ранг доходности на риск TRET.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRET.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRET.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRET.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRET.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRET.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSA.DE c TRET.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUSA.DETRET.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
1.65

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.40

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.42

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

8.03

+3.56

VUSA.DE vs. TRET.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSA.DE на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRET.DE равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSA.DE и TRET.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUSA.DE и TRET.DE

Максимальная просадка VUSA.DE за все время составила -33.64%, что меньше максимальной просадки TRET.DE в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.DE и TRET.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSA.DETRET.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.64%

-41.74%

+8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.91%

-8.37%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.24%

-18.60%

-4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.24%

-30.36%

+7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.68%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-11.99%

+7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.52%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSA.DE и TRET.DE

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) составляет 2.99%, в то время как у VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что VUSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRET.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSA.DETRET.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

4.12%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

9.94%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

12.26%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

15.26%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

17.81%

-1.11%

Сравнение комиссий VUSA.DE и TRET.DE

VUSA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TRET.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSA.DE и TRET.DE

Дивидендная доходность VUSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности TRET.DE в 3.19%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TRET.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		3.19%3.66%3.44%3.66%4.69%1.78%4.45%3.31%1.39%0.00%
VUSA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.87%0.97%1.00%1.25%1.45%1.02%1.43%1.45%1.74%0.41%

Часто задаваемые вопросы

VUSA.DE and TRET.DE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUSA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for TRET.DE.

VUSA.DE is categorized as S&P 500, while TRET.DE is REIT. VUSA.DE tracks S&P 500 Index, while TRET.DE tracks GPR Global 100. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.07% for VUSA.DE and 0.25% for TRET.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSA.DE и TRET.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор