PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VUSA.AS с CSSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSA.AS с CSSPX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VUSA.AS (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and CSSPX (Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.) are both funds - VUSA.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while CSSPX is a REIT fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, VUSA.AS returned 14.31%/yr vs 4.87%/yr for CSSPX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. VUSA.AS charges 0.07%/yr vs 0.90%/yr for CSSPX.

Доходность

Сравнение доходности VUSA.AS и CSSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) и Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUSA.AS торгуется в EUR, в то время как CSSPX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSSPX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUSA.AS показывает доходность 11.96%, что значительно ниже, чем у CSSPX с доходностью 14.98%. За последние 10 лет акции VUSA.AS превзошли акции CSSPX по среднегодовой доходности: 14.31% против 4.87% соответственно.

VUSA.AS

1 день
-1.25%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
9.46%
С начала года
11.96%
1 год
21.56%
3 года*
18.62%
5 лет*
13.46%
10 лет*
14.31%

CSSPX

1 день
1.62%
1 месяц
4.88%
6 месяцев
9.35%
С начала года
14.98%
1 год
17.04%
3 года*
8.40%
5 лет*
2.52%
10 лет*
4.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSA.AS и CSSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSA.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		11.96%3.89%33.86%22.13%-14.18%40.37%7.71%32.98%-0.36%6.69%
CSSPX
Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.		14.98%-2.52%7.50%7.43%-20.44%35.92%-10.40%27.62%0.65%-0.93%

Correlation

The correlation between VUSA.AS and CSSPX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.43

Over the past year, the correlation between VUSA.AS and CSSPX has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.

Часто сравнивают с VUSA.AS:
VUSA.AS с VUAA.LVUSA.AS с VUAG.LVUSA.AS с VWRL.ASVUSA.AS с VHYL.ASVUSA.AS с VOOVUSA.AS с IUSA.DEVUSA.AS с VEVE.AS
Часто сравнивают с CSSPX:
CSSPX с VUAA.LCSSPX с IVVCSSPX с SPYCSSPX с VUSA.LCSSPX с SPXLCSSPX с VTICSSPX с SPHB

Доходность на риск

VUSA.AS vs. CSSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSA.AS
Ранг доходности на риск VUSA.AS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.AS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.AS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.AS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.AS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.AS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CSSPX
Ранг доходности на риск CSSPX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSSPX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSSPX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSSPX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSSPX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSSPX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSA.AS c CSSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) и Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUSA.ASCSSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.55

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.09

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.12

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

7.28

+3.26

VUSA.AS vs. CSSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSA.AS на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSSPX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSA.AS и CSSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUSA.AS и CSSPX

Максимальная просадка VUSA.AS за все время составила -33.63%, что меньше максимальной просадки CSSPX в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.AS и CSSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSA.ASCSSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.63%

-40.00%

+6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-8.37%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.25%

-18.67%

-4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.25%

-28.62%

+5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.63%

-40.00%

+6.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

0.00%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-8.77%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.43%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSA.AS и CSSPX

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) составляет 3.07%, в то время как у Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что VUSA.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSA.ASCSSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.83%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.83%

9.19%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

11.48%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

14.80%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

16.60%

-0.57%

Сравнение комиссий VUSA.AS и CSSPX

VUSA.AS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CSSPX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSA.AS и CSSPX

Дивидендная доходность VUSA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности CSSPX в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSSPX
Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.		3.11%3.46%2.78%2.85%3.02%3.21%2.41%8.61%3.95%2.79%6.89%2.68%
VUSA.AS
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.87%0.97%0.99%1.26%1.45%1.02%1.43%1.46%1.74%1.64%1.66%1.75%

Часто задаваемые вопросы

VUSA.AS and CSSPX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSA.AS и CSSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор