PortfoliosLab logo
Сравнение CSSPX с SPHB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CSSPX и SPHB составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности CSSPX и SPHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
88.44%
302.43%
CSSPX
SPHB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSSPX:

0.90

SPHB:

0.03

Коэф-т Сортино

CSSPX:

1.31

SPHB:

0.25

Коэф-т Омега

CSSPX:

1.17

SPHB:

1.03

Коэф-т Кальмара

CSSPX:

0.60

SPHB:

0.03

Коэф-т Мартина

CSSPX:

2.10

SPHB:

0.09

Индекс Язвы

CSSPX:

6.60%

SPHB:

8.71%

Дневная вол-ть

CSSPX:

15.51%

SPHB:

30.75%

Макс. просадка

CSSPX:

-76.32%

SPHB:

-46.84%

Текущая просадка

CSSPX:

-11.78%

SPHB:

-13.67%

Доходность по периодам

С начала года, CSSPX показывает доходность 5.45%, что значительно выше, чем у SPHB с доходностью -7.29%. За последние 10 лет акции CSSPX уступали акциям SPHB по среднегодовой доходности: 3.58% против 10.41% соответственно.


CSSPX

С начала года

5.45%

1 месяц

4.93%

6 месяцев

-0.32%

1 год

10.72%

5 лет

7.30%

10 лет

3.58%

SPHB

С начала года

-7.29%

1 месяц

12.51%

6 месяцев

-5.41%

1 год

-0.07%

5 лет

21.03%

10 лет

10.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CSSPX и SPHB

CSSPX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPHB в 0.25%.


График комиссии CSSPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CSSPX: 0.90%
График комиссии SPHB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPHB: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSSPX и SPHB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CSSPX
Ранг риск-скорректированной доходности CSSPX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSSPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSSPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSSPX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSSPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSSPX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

SPHB
Ранг риск-скорректированной доходности SPHB, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSSPX c SPHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CSSPX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CSSPX: 0.90
SPHB: 0.03
Коэффициент Сортино CSSPX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CSSPX: 1.31
SPHB: 0.25
Коэффициент Омега CSSPX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CSSPX: 1.17
SPHB: 1.03
Коэффициент Кальмара CSSPX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
CSSPX: 0.60
SPHB: 0.03
Коэффициент Мартина CSSPX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
CSSPX: 2.10
SPHB: 0.09

Показатель коэффициента Шарпа CSSPX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа SPHB равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSSPX и SPHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.90
0.03
CSSPX
SPHB

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSSPX и SPHB

Дивидендная доходность CSSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности SPHB в 0.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSSPX
Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.
2.64%2.78%2.85%3.02%3.40%2.41%4.57%3.33%2.13%4.74%2.68%1.76%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF
0.72%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%0.98%

Просадки

Сравнение просадок CSSPX и SPHB

Максимальная просадка CSSPX за все время составила -76.32%, что больше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSPX и SPHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.78%
-13.67%
CSSPX
SPHB

Волатильность

Сравнение волатильности CSSPX и SPHB

Текущая волатильность для Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) составляет 9.14%, в то время как у Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) волатильность равна 21.05%. Это указывает на то, что CSSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.14%
21.05%
CSSPX
SPHB