PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSSPX с SPHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSSPX с SPHB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSSPX (Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.) and SPHB (Invesco S&P 500® High Beta ETF) are both funds - CSSPX is a REIT fund managed by T. Rowe Price, while SPHB is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Beta Index. Over the past 10 years, CSSPX returned 5.07%/yr vs 18.92%/yr for SPHB. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSSPX charges 0.90%/yr vs 0.25%/yr for SPHB.

Доходность

Сравнение доходности CSSPX и SPHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSSPX показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у SPHB с доходностью 30.36%. За последние 10 лет акции CSSPX уступали акциям SPHB по среднегодовой доходности: 5.07% против 18.92% соответственно.

CSSPX

1 день
0.24%
1 месяц
-2.35%
С начала года
6.71%
6 месяцев
6.31%
1 год
11.23%
3 года*
8.81%
5 лет*
1.29%
10 лет*
5.07%

SPHB

1 день
-0.67%
1 месяц
12.37%
С начала года
30.36%
6 месяцев
31.36%
1 год
69.40%
3 года*
29.63%
5 лет*
15.19%
10 лет*
18.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSSPX и SPHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSSPX
Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.		6.71%10.61%0.84%10.75%-25.08%26.46%-2.35%24.80%-3.86%12.95%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		30.36%32.87%8.48%33.28%-20.59%40.58%25.56%33.96%-15.55%17.87%

Correlation

The correlation between CSSPX and SPHB is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.54

The correlation between CSSPX and SPHB shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.

Invesco S&P 500® High Beta ETF

Часто сравнивают с CSSPX:
CSSPX с VUAA.LCSSPX с IVVCSSPX с VUSA.ASCSSPX с SPYCSSPX с VUSA.LCSSPX с SPXLCSSPX с VTI
Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SCHDSPHB с SPMOSPHB с IVVSPHB с XSVMSPHB с SPGP

Доходность на риск

CSSPX vs. SPHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSSPX
Ранг доходности на риск CSSPX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSSPX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSSPX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSSPX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSSPX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSSPX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSSPX c SPHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSSPXSPHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
3.16

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
3.85

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.50

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

6.52

-5.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.07

25.92

-21.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSSPX vs. SPHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSSPX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа SPHB равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSSPX и SPHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSSPXSPHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

3.16

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.56

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.67

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.53

-0.17

Просадки

Сравнение просадок CSSPX и SPHB

Максимальная просадка CSSPX за все время составила -40.47%, что меньше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSSPX и SPHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSSPXSPHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.47%

-46.84%

+6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-10.70%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.16%

-29.21%

+11.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-31.49%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.47%

-46.84%

+6.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-0.67%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-8.50%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.69%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CSSPX и SPHB

Текущая волатильность для Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc. (CSSPX) составляет 3.51%, в то время как у Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что CSSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSSPXSPHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

7.14%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

16.99%

-8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

22.16%

-10.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

27.38%

-11.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

28.45%

-11.42%

Сравнение комиссий CSSPX и SPHB

CSSPX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPHB в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSSPX и SPHB

Дивидендная доходность CSSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности SPHB в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSSPX
Cohen & Steers Global Realty Shares, Inc.		3.24%3.46%2.78%2.85%3.02%3.21%2.41%8.61%3.95%2.79%6.89%2.68%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.52%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%

Часто задаваемые вопросы

CSSPX and SPHB have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHB has higher volatility (7.14%) compared to CSSPX (3.51%). In terms of maximum drawdown, CSSPX dropped -40.47% vs SPHB's -46.84%.

SPHB currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSSPX и SPHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор