PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUN.TO с VGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUN.TO с VGRO.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUN.TO (Vanguard U.S. Total Market Index ETF) and VGRO.TO (Vanguard Growth ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - VUN.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index CAD, while VGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. VUN.TO is passively managed, while VGRO.TO is actively managed. Over the past 5 years, VUN.TO returned 15.62%/yr vs 11.00%/yr for VGRO.TO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VUN.TO charges 0.17%/yr vs 0.20%/yr for VGRO.TO.

Доходность

Сравнение доходности VUN.TO и VGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUN.TO показывает доходность 13.00%, что значительно выше, чем у VGRO.TO с доходностью 10.97%.

VUN.TO

1 день
0.51%
1 месяц
6.61%
С начала года
13.00%
6 месяцев
10.91%
1 год
30.37%
3 года*
23.24%
5 лет*
15.62%
10 лет*
15.54%

VGRO.TO

1 день
0.57%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.97%
6 месяцев
9.68%
1 год
25.48%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUN.TO и VGRO.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VUN.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF		13.00%11.43%33.76%23.00%-14.20%24.54%18.22%23.99%-0.31%
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		10.97%16.11%19.27%14.79%-11.21%14.79%10.85%17.74%-4.13%

Correlation

The correlation between VUN.TO and VGRO.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г.

0.91

The correlation between VUN.TO and VGRO.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUN.TO и VGRO.TO

Секторы
VUN.TO
VGRO.TO

Технологии

31.5%
20.3%

Финансовые услуги

12.5%
20.6%

Здравоохранение

10.2%
6.7%

Потребительский циклический сектор

10.0%
7.8%

Промышленность

9.9%
11.6%

Коммуникационные услуги

9.7%
6.0%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.6%

Энергетика

4.2%
8.7%

Коммунальные услуги

2.5%
2.8%

Недвижимость

2.5%
2.3%

Сырьевые материалы

2.2%
8.6%

Технологии

VUN.TO
31.5%
VGRO.TO
20.3%

Финансовые услуги

VUN.TO
12.5%
VGRO.TO
20.6%

Здравоохранение

VUN.TO
10.2%
VGRO.TO
6.7%

Потребительский циклический сектор

VUN.TO
10.0%
VGRO.TO
7.8%

Промышленность

VUN.TO
9.9%
VGRO.TO
11.6%

Коммуникационные услуги

VUN.TO
9.7%
VGRO.TO
6.0%

Потребительский защитный сектор

VUN.TO
5.0%
VGRO.TO
4.6%

Энергетика

VUN.TO
4.2%
VGRO.TO
8.7%

Коммунальные услуги

VUN.TO
2.5%
VGRO.TO
2.8%

Недвижимость

VUN.TO
2.5%
VGRO.TO
2.3%

Сырьевые материалы

VUN.TO
2.2%
VGRO.TO
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Total Market Index ETF

Vanguard Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с VUN.TO:
VUN.TO с XUU.TOVUN.TO с VCN.TOVUN.TO с VOOVUN.TO с VTIVUN.TO с VEQT.TOVUN.TO с TPU.TOVUN.TO с SPY
Часто сравнивают с VGRO.TO:
VGRO.TO с VEQT.TOVGRO.TO с XEQT.TOVGRO.TO с VBAL.TOVGRO.TO с XGRO.TOVGRO.TO с VDY.TOVGRO.TO с TGRO.TOVGRO.TO с ZGRO.TO

Доходность на риск

VUN.TO vs. VGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUN.TO
Ранг доходности на риск VUN.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUN.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUN.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUN.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUN.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUN.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VGRO.TO
Ранг доходности на риск VGRO.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRO.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRO.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRO.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRO.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUN.TO c VGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUN.TOVGRO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.66

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.72

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.50

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

3.65

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

15.92

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUN.TO vs. VGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUN.TO на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGRO.TO равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUN.TO и VGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUN.TOVGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.66

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.04

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.82

+0.19

Просадки

Сравнение просадок VUN.TO и VGRO.TO

Максимальная просадка VUN.TO за все время составила -28.19%, что больше максимальной просадки VGRO.TO в -25.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUN.TO и VGRO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUN.TOVGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-25.36%

-2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-7.01%

-1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

-12.50%

-7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.67%

-17.39%

-6.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-3.41%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.60%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VUN.TO и VGRO.TO

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) составляет 2.96%, в то время как у Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что VUN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUN.TOVGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

3.18%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

7.88%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

9.63%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

10.64%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

12.53%

+4.17%

Сравнение комиссий VUN.TO и VGRO.TO

VUN.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VGRO.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUN.TO и VGRO.TO

Дивидендная доходность VUN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности VGRO.TO в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		1.70%1.88%2.01%2.13%2.14%1.80%1.77%2.17%2.09%0.00%0.00%0.00%
VUN.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF		0.74%0.84%0.93%1.10%1.21%0.97%1.15%1.45%1.52%1.39%1.49%1.49%

Часто задаваемые вопросы

VUN.TO and VGRO.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUN.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUN.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for VGRO.TO.

VUN.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while VGRO.TO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.17% for VUN.TO and 0.20% for VGRO.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUN.TO и VGRO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор