Сравнение VUN.TO с SMVP.TO
VUN.TO (Vanguard U.S. Total Market Index ETF) and SMVP.TO (HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged)) are both Large Cap Blend Equities funds - VUN.TO tracks the CRSP US Total Market Index CAD while SMVP.TO tracks the Solactive United States Dividend Elite Champions Index. Both are passively managed. Over the past year, VUN.TO returned 30.37% vs 8.99% for SMVP.TO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. VUN.TO charges 0.17%/yr vs 0.00%/yr for SMVP.TO.
Доходность
Сравнение доходности VUN.TO и SMVP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUN.TO показывает доходность 13.00%, что значительно выше, чем у SMVP.TO с доходностью 5.14%.
VUN.TO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 6.61%
- С начала года
- 13.00%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- 23.24%
- 5 лет*
- 15.62%
- 10 лет*
- 15.54%
SMVP.TO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUN.TO и SMVP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUN.TO Vanguard U.S. Total Market Index ETF | 13.00% | 8.87% |
SMVP.TO HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) | 5.14% | 1.65% |
Correlation
The correlation between VUN.TO and SMVP.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUN.TO vs. SMVP.TO — Ранг доходности на риск
VUN.TO
SMVP.TO
Сравнение VUN.TO c SMVP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) и HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUN.TO | SMVP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.16 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 1.43 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.42 | 3.40 | +10.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUN.TO | SMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 0.92 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.39 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок VUN.TO и SMVP.TO
Максимальная просадка VUN.TO за все время составила -28.19%, что больше максимальной просадки SMVP.TO в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUN.TO и SMVP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUN.TO | SMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.19% | -12.11% | -16.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -6.44% | -2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.31% | +5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -2.60% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.71% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUN.TO и SMVP.TO
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) составляет 2.96%, в то время как у HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) (SMVP.TO) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что VUN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMVP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUN.TO | SMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 3.18% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 7.34% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.95% | 10.07% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 13.14% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 13.14% | +3.56% |
Сравнение комиссий VUN.TO и SMVP.TO
VUN.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SMVP.TO в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUN.TO и SMVP.TO
Дивидендная доходность VUN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SMVP.TO в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVP.TO HAMILTON CHAMPIONS U.S. Dividend Index ETF (CAD Hedged) | 2.26% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUN.TO Vanguard U.S. Total Market Index ETF | 0.74% | 0.84% | 0.93% | 1.10% | 1.21% | 0.97% | 1.15% | 1.45% | 1.52% | 1.39% | 1.49% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
VUN.TO and SMVP.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMVP.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMVP.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.17% for VUN.TO.
VUN.TO tracks CRSP US Total Market Index CAD, while SMVP.TO tracks Solactive United States Dividend Elite Champions Index. They also come from different issuers: Vanguard and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.17% for VUN.TO and 0.00% for SMVP.TO.
Подберите оптимальное распределение для VUN.TO и SMVP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор