PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUKG.L с VDST.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUKG.L с VDST.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUKG.L (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating) and VDST.L (Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - VUKG.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while VDST.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUKG.L returned 11.75%/yr vs 4.39%/yr for VDST.L. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. VUKG.L charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for VDST.L.

Доходность

Сравнение доходности VUKG.L и VDST.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUKG.L торгуется в GBP, в то время как VDST.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDST.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUKG.L показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у VDST.L с доходностью 1.84%.

VUKG.L

1 день
0.38%
1 месяц
-0.32%
С начала года
5.56%
6 месяцев
8.50%
1 год
21.00%
3 года*
14.77%
5 лет*
11.75%
10 лет*
—

VDST.L

1 день
0.01%
1 месяц
1.57%
С начала года
1.84%
6 месяцев
1.07%
1 год
5.11%
3 года*
2.07%
5 лет*
4.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUKG.L и VDST.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
VUKG.L
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating		5.56%26.12%9.40%7.20%5.51%17.39%8.39%
VDST.L
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating		1.84%-3.17%7.08%-0.26%12.57%0.13%-5.17%

Correlation

The correlation between VUKG.L and VDST.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating

Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с VUKG.L:
VUKG.L с VUAG.LVUKG.L с VUKE.LVUKG.L с CUKX.LVUKG.L с VMIG.LVUKG.L с VUSA.LVUKG.L с S100.LVUKG.L с HUKX.L
Часто сравнивают с VDST.L:
VDST.L с IB01.LVDST.L с IBTA.LVDST.L с PR1T.DEVDST.L с VSCA.LVDST.L с VGSHVDST.L с VHVE.LVDST.L с GBIL

Доходность на риск

VUKG.L vs. VDST.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUKG.L
Ранг доходности на риск VUKG.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUKG.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUKG.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUKG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUKG.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUKG.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VDST.L
Ранг доходности на риск VDST.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUKG.L c VDST.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUKG.LVDST.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
0.75

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
1.12

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.13

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

0.96

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.96

2.59

+5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUKG.L vs. VDST.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUKG.L на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа VDST.L равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUKG.L и VDST.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUKG.LVDST.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.75

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.55

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.29

+0.27

Просадки

Сравнение просадок VUKG.L и VDST.L

Максимальная просадка VUKG.L за все время составила -34.32%, что больше максимальной просадки VDST.L в -15.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUKG.L и VDST.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUKG.LVDST.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.32%

-15.91%

-18.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-5.14%

-3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-9.86%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.03%

-15.91%

+2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-6.13%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-7.99%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.90%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VUKG.L и VDST.L

Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что VUKG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUKG.LVDST.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

1.78%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

4.93%

+4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

6.53%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

8.87%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

8.93%

+7.20%

Сравнение комиссий VUKG.L и VDST.L

VUKG.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VDST.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUKG.L и VDST.L

Ни VUKG.L, ни VDST.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VUKG.L and VDST.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDST.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDST.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for VUKG.L.

VUKG.L is categorized as Europe Equities, while VDST.L is Government Bonds. VUKG.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while VDST.L tracks Bloomberg Short Treasury Index. Their fees differ too: 0.09% for VUKG.L and 0.05% for VDST.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUKG.L и VDST.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор