PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUKG.L с VDCA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUKG.L с VDCA.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VUKG.L (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating) and VDCA.L (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - VUKG.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE 100 Index, while VDCA.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index 1-3 Year. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUKG.L returned 15.28%/yr vs 3.70%/yr for VDCA.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VUKG.L и VDCA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDCA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUKG.L торгуется в GBP, в то время как VDCA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDCA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUKG.L показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у VDCA.L с доходностью 3.22%.

VUKG.L

1 день
0.81%
1 месяц
0.64%
С начала года
7.41%
6 месяцев
8.09%
1 год
24.30%
3 года*
18.62%
5 лет*
15.28%
10 лет*
—

VDCA.L

1 день
-0.12%
1 месяц
2.14%
С начала года
3.22%
6 месяцев
3.63%
1 год
7.69%
3 года*
4.18%
5 лет*
3.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUKG.L и VDCA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VUKG.L
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating		7.41%27.30%13.56%11.46%9.82%22.31%-8.50%9.90%
VDCA.L
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation		3.22%-1.68%7.40%0.12%7.63%0.73%0.52%0.58%

Correlation

The correlation between VUKG.L and VDCA.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating

Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с VUKG.L:
VUKG.L с VUAG.LVUKG.L с VUKE.LVUKG.L с CUKX.LVUKG.L с VMIG.LVUKG.L с VUSA.LVUKG.L с S100.LVUKG.L с HUKX.L
Часто сравнивают с VDCA.L:
VDCA.L с BBIL.LVDCA.L с SPX5.LVDCA.L с XAID.LVDCA.L с CBE3.LVDCA.L с LYP6.DEVDCA.L с VUAA.LVDCA.L с VHVG.L

Доходность на риск

VUKG.L vs. VDCA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUKG.L
Ранг доходности на риск VUKG.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUKG.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUKG.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUKG.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUKG.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUKG.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VDCA.L
Ранг доходности на риск VDCA.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDCA.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDCA.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDCA.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDCA.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDCA.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUKG.L c VDCA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDCA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUKG.LVDCA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.16

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
1.72

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.21

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

1.53

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.68

4.31

+4.36

VUKG.L vs. VDCA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUKG.L на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа VDCA.L равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUKG.L и VDCA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUKG.L и VDCA.L

Максимальная просадка VUKG.L за все время составила -34.32%, что больше максимальной просадки VDCA.L в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUKG.L и VDCA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUKG.LVDCA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.32%

-15.72%

-18.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-5.00%

-3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.23%

-8.97%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.23%

-15.72%

+3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-2.28%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-6.89%

+2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.78%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VUKG.L и VDCA.L

Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDCA.L) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что VUKG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDCA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUKG.LVDCA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

1.82%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

5.10%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.00%

6.59%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

8.28%

+4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

8.88%

+7.31%

Сравнение комиссий VUKG.L и VDCA.L

И VUKG.L, и VDCA.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUKG.L и VDCA.L

Ни VUKG.L, ни VDCA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
VDCA.L
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUKG.L
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating		0.00%0.79%3.67%3.71%3.84%3.84%3.06%1.92%

Часто задаваемые вопросы

VUKG.L and VDCA.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUKG.L and VDCA.L have the same expense ratio: 0.09% per year.

VUKG.L is categorized as Europe Equities, while VDCA.L is Short-Term Bond. VUKG.L tracks FTSE 100 Index, while VDCA.L tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate - United States Dollar Index 1-3 Year.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUKG.L и VDCA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор