PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUKG.L с ESIF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUKG.L с ESIF.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUKG.L (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating) and ESIF.L (iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VUKG.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while ESIF.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUKG.L returned 11.75%/yr vs 19.63%/yr for ESIF.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUKG.L charges 0.09%/yr vs 0.18%/yr for ESIF.L.

Доходность

Сравнение доходности VUKG.L и ESIF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUKG.L показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у ESIF.L с доходностью 3.13%.

VUKG.L

1 день
0.38%
1 месяц
-0.32%
С начала года
5.56%
6 месяцев
8.50%
1 год
21.00%
3 года*
14.77%
5 лет*
11.75%
10 лет*
—

ESIF.L

1 день
0.83%
1 месяц
0.61%
С начала года
3.13%
6 месяцев
9.57%
1 год
25.62%
3 года*
29.07%
5 лет*
19.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUKG.L и ESIF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
VUKG.L
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating		5.56%26.12%9.40%7.20%5.51%17.39%2.36%
ESIF.L
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF		3.13%54.55%20.09%18.81%3.59%20.48%2.82%

Correlation

The correlation between VUKG.L and ESIF.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.74

The correlation between VUKG.L and ESIF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUKG.L и ESIF.L

Секторы
VUKG.L
ESIF.L

Финансовые услуги

24.5%
96.9%

Потребительский защитный сектор

13.9%

-

Промышленность

13.7%
0.4%

Здравоохранение

13.6%

-

Энергетика

11.7%

-

Сырьевые материалы

8.5%

-

Коммунальные услуги

5.3%

-

Потребительский циклический сектор

4.7%
0.2%

Коммуникационные услуги

2.6%

-

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

0.8%
1.0%

Финансовые услуги

VUKG.L
24.5%
ESIF.L
96.9%

Потребительский защитный сектор

VUKG.L
13.9%
ESIF.L

-

Промышленность

VUKG.L
13.7%
ESIF.L
0.4%

Здравоохранение

VUKG.L
13.6%
ESIF.L

-

Энергетика

VUKG.L
11.7%
ESIF.L

-

Сырьевые материалы

VUKG.L
8.5%
ESIF.L

-

Коммунальные услуги

VUKG.L
5.3%
ESIF.L

-

Потребительский циклический сектор

VUKG.L
4.7%
ESIF.L
0.2%

Коммуникационные услуги

VUKG.L
2.6%
ESIF.L

-

Недвижимость

VUKG.L
0.9%
ESIF.L

-

Технологии

VUKG.L
0.8%
ESIF.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с VUKG.L:
VUKG.L с VUAG.LVUKG.L с VUKE.LVUKG.L с CUKX.LVUKG.L с VMIG.LVUKG.L с VUSA.LVUKG.L с S100.LVUKG.L с HUKX.L
Часто сравнивают с ESIF.L:
ESIF.L с X7PP.LESIF.L с BNKE.LESIF.L с UIFS.LESIF.L с IEFM.LESIF.L с XWFS.LESIF.L с SPX4.LESIF.L с CB5.L

Доходность на риск

VUKG.L vs. ESIF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUKG.L
Ранг доходности на риск VUKG.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUKG.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUKG.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUKG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUKG.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUKG.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ESIF.L
Ранг доходности на риск ESIF.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIF.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIF.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIF.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIF.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIF.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUKG.L c ESIF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUKG.LESIF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.50

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.13

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.20

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.96

7.65

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUKG.L vs. ESIF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUKG.L на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа ESIF.L равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUKG.L и ESIF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUKG.LESIF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.50

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.07

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.17

-0.61

Просадки

Сравнение просадок VUKG.L и ESIF.L

Максимальная просадка VUKG.L за все время составила -34.32%, что больше максимальной просадки ESIF.L в -23.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUKG.L и ESIF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUKG.LESIF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.32%

-23.55%

-10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-11.68%

+2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-14.26%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.03%

-23.55%

+10.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-1.84%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-4.12%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.36%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VUKG.L и ESIF.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L) составляет 3.86%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что VUKG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUKG.LESIF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

5.32%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

14.15%

-4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

17.09%

-6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

18.32%

-5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

18.22%

-2.09%

Сравнение комиссий VUKG.L и ESIF.L

VUKG.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ESIF.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUKG.L и ESIF.L

Ни VUKG.L, ни ESIF.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VUKG.L and ESIF.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUKG.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUKG.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for ESIF.L.

VUKG.L is categorized as Europe Equities, while ESIF.L is Financials Equities. VUKG.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while ESIF.L tracks MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VUKG.L and 0.18% for ESIF.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUKG.L и ESIF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор