PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUKE.L с LCUK.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUKE.L с LCUK.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUKE.L (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing) and LCUK.L (Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds tracking the FTSE AllSh TR GBP, from Vanguard and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUKE.L returned 11.72%/yr vs 10.01%/yr for LCUK.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VUKE.L charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for LCUK.L.

Доходность

Сравнение доходности VUKE.L и LCUK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUKE.L показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у LCUK.L с доходностью 5.93%.

VUKE.L

1 день
0.32%
1 месяц
-0.35%
С начала года
5.46%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.89%
3 года*
14.71%
5 лет*
11.72%
10 лет*
9.04%

LCUK.L

1 день
0.54%
1 месяц
-0.20%
С начала года
5.93%
6 месяцев
5.41%
1 год
16.52%
3 года*
13.40%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUKE.L и LCUK.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VUKE.L
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing		5.46%26.19%9.55%7.05%5.29%17.69%-11.61%17.49%-0.16%
LCUK.L
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist		5.93%21.01%9.05%7.25%2.15%18.06%-11.83%18.73%-0.85%

Correlation

The correlation between VUKE.L and LCUK.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.96

The correlation between VUKE.L and LCUK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUKE.L и LCUK.L

Секторы
VUKE.L
LCUK.L

Финансовые услуги

24.5%
24.2%

Потребительский защитный сектор

13.9%
13.7%

Промышленность

13.7%
13.9%

Здравоохранение

13.6%
13.2%

Энергетика

11.7%
11.1%

Сырьевые материалы

8.5%
8.3%

Коммунальные услуги

5.3%
5.1%

Потребительский циклический сектор

4.7%
5.2%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.0%

Недвижимость

0.9%
1.4%

Технологии

0.8%
0.9%

Финансовые услуги

VUKE.L
24.5%
LCUK.L
24.2%

Потребительский защитный сектор

VUKE.L
13.9%
LCUK.L
13.7%

Промышленность

VUKE.L
13.7%
LCUK.L
13.9%

Здравоохранение

VUKE.L
13.6%
LCUK.L
13.2%

Энергетика

VUKE.L
11.7%
LCUK.L
11.1%

Сырьевые материалы

VUKE.L
8.5%
LCUK.L
8.3%

Коммунальные услуги

VUKE.L
5.3%
LCUK.L
5.1%

Потребительский циклический сектор

VUKE.L
4.7%
LCUK.L
5.2%

Коммуникационные услуги

VUKE.L
2.6%
LCUK.L
3.0%

Недвижимость

VUKE.L
0.9%
LCUK.L
1.4%

Технологии

VUKE.L
0.8%
LCUK.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing

Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с VUKE.L:
VUKE.L с IUKD.LVUKE.L с ISF.LVUKE.L с VUKG.LVUKE.L с VUSA.LVUKE.L с VWRL.LVUKE.L с VMID.LVUKE.L с VFEM.L
Часто сравнивают с LCUK.L:
LCUK.L с LGUK.LLCUK.L с JURE.LLCUK.L с XASX.LLCUK.L с VUKG.LLCUK.L с SMGB.LLCUK.L с IITU.LLCUK.L с CUKX.L

Доходность на риск

VUKE.L vs. LCUK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUKE.L
Ранг доходности на риск VUKE.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUKE.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUKE.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUKE.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUKE.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUKE.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
LCUK.L
Ранг доходности на риск LCUK.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCUK.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCUK.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCUK.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCUK.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCUK.L: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUKE.L c LCUK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUKE.LLCUK.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.38

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.92

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

1.80

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.95

5.79

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUKE.L vs. LCUK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUKE.L на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа LCUK.L равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUKE.L и LCUK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUKE.LLCUK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.38

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.77

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.51

+0.07

Просадки

Сравнение просадок VUKE.L и LCUK.L

Максимальная просадка VUKE.L за все время составила -34.27%, примерно равная максимальной просадке LCUK.L в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUKE.L и LCUK.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUKE.LLCUK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.27%

-35.54%

+1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-9.13%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.83%

-12.65%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.83%

-12.65%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-3.98%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-4.97%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.85%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VUKE.L и LCUK.L

Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L) имеют волатильность 3.89% и 3.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUKE.LLCUK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.76%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

10.20%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

11.92%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

12.97%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

15.69%

-0.67%

Сравнение комиссий VUKE.L и LCUK.L

VUKE.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии LCUK.L в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUKE.L и LCUK.L

Дивидендная доходность VUKE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как LCUK.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCUK.L
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist		0.00%0.00%3.68%3.05%3.94%3.86%3.00%3.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUKE.L
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing		3.00%3.12%3.74%3.82%3.94%3.90%3.02%4.65%4.64%3.99%3.75%4.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VUKE.L and LCUK.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LCUK.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCUK.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for VUKE.L.

Both ETFs track FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for VUKE.L and 0.04% for LCUK.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUKE.L и LCUK.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор