Сравнение VUKE.L с HSBA.L
VUKE.L (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing) is Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while HSBA.L (HSBC Holdings plc) is a stock. Over the past 10 years, VUKE.L returned 9.78%/yr vs 18.29%/yr for HSBA.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VUKE.L и HSBA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUKE.L торгуется в GBP, в то время как HSBA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSBA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUKE.L показывает доходность 6.54%, что значительно ниже, чем у HSBA.L с доходностью 20.77%. За последние 10 лет акции VUKE.L уступали акциям HSBA.L по среднегодовой доходности: 9.78% против 18.29% соответственно.
VUKE.L
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 6.54%
- 6 месяцев
- 9.76%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 9.78%
HSBA.L
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 20.77%
- 6 месяцев
- 27.50%
- 1 год
- 64.31%
- 3 года*
- 40.63%
- 5 лет*
- 33.77%
- 10 лет*
- 18.29%
Сравнение доходности по годам VUKE.L и HSBA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 6.54% | 26.18% | 9.55% | 7.08% | 5.28% | 17.69% | -11.62% | 17.52% | -8.80% | 11.86% |
HSBA.L HSBC Holdings plc | 20.77% | 57.77% | 36.43% | 32.14% | 19.91% | 22.90% | -35.99% | -2.41% | -11.05% | 23.54% |
Correlation
The correlation between VUKE.L and HSBA.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г. | 0.68 |
The correlation between VUKE.L and HSBA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUKE.L vs. HSBA.L — Ранг доходности на риск
VUKE.L
HSBA.L
Сравнение VUKE.L c HSBA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) и HSBC Holdings plc (HSBA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUKE.L | HSBA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.44 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 4.01 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.76 | 14.75 | -6.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUKE.L и HSBA.L
Максимальная просадка VUKE.L за все время составила -34.27%, что меньше максимальной просадки HSBA.L в -66.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUKE.L и HSBA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUKE.L | HSBA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.27% | -66.05% | +31.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.72% | -15.96% | +7.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.81% | -21.98% | +9.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.81% | -21.98% | +9.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.27% | -59.96% | +25.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.22% | -2.62% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -18.74% | +14.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 4.35% | -1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUKE.L и HSBA.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) составляет 3.54%, в то время как у HSBC Holdings plc (HSBA.L) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что VUKE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSBA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUKE.L | HSBA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 8.66% | -5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 21.86% | -12.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.91% | 25.94% | -15.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 24.74% | -12.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.00% | 24.83% | -9.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUKE.L и HSBA.L
Дивидендная доходность VUKE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности HSBA.L в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBA.L HSBC Holdings plc | 4.05% | 4.28% | 8.28% | 6.80% | 4.11% | 3.54% | 0.00% | 6.79% | 5.83% | 5.18% | 0.00% | 0.00% |
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 2.97% | 3.12% | 3.74% | 3.82% | 3.94% | 3.90% | 3.02% | 4.65% | 4.64% | 3.99% | 3.75% | 4.25% |
Часто задаваемые вопросы
VUKE.L and HSBA.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VUKE.L и HSBA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор