Сравнение VUKE.DE с EXSH.DE
VUKE.DE (Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing) and EXSH.DE (iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds - VUKE.DE tracks the FTSE AllSh TR GBP while EXSH.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUKE.DE returned 11.56%/yr vs 12.78%/yr for EXSH.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUKE.DE charges 0.09%/yr vs 0.32%/yr for EXSH.DE.
Доходность
Сравнение доходности VUKE.DE и EXSH.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUKE.DE показывает доходность 6.44%, что значительно ниже, чем у EXSH.DE с доходностью 13.96%.
VUKE.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
EXSH.DE
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 13.96%
- 6 месяцев
- 19.08%
- 1 год
- 32.09%
- 3 года*
- 23.40%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение доходности по годам VUKE.DE и EXSH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUKE.DE Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 6.44% | 20.50% | 14.00% | 9.66% | -1.10% | 24.91% | -15.71% | 25.58% | -10.37% | 3.27% |
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 13.96% | 44.94% | 5.72% | 10.87% | -9.92% | 23.55% | -9.64% | 27.73% | -4.87% | -0.39% |
Correlation
The correlation between VUKE.DE and EXSH.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.80 |
The correlation between VUKE.DE and EXSH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUKE.DE vs. EXSH.DE — Ранг доходности на риск
VUKE.DE
EXSH.DE
Сравнение VUKE.DE c EXSH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.DE) и iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUKE.DE | EXSH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.48 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 4.85 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 16.10 | -8.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUKE.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 2.69 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.86 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.32 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок VUKE.DE и EXSH.DE
Максимальная просадка VUKE.DE за все время составила -40.16%, что меньше максимальной просадки EXSH.DE в -70.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUKE.DE и EXSH.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUKE.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.16% | -70.20% | +30.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.78% | -6.65% | -1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.78% | -14.43% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.78% | -22.98% | +6.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -1.87% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -22.15% | +16.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.01% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUKE.DE и EXSH.DE
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что VUKE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXSH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUKE.DE | EXSH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 3.90% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 9.77% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 11.99% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 14.61% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 17.15% | -0.25% |
Сравнение комиссий VUKE.DE и EXSH.DE
VUKE.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EXSH.DE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUKE.DE и EXSH.DE
Дивидендная доходность VUKE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности EXSH.DE в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.47% | 5.15% | 5.86% | 6.39% | 6.06% | 3.77% | 3.58% | 4.50% | 4.42% | 5.03% | 4.99% | 3.96% |
VUKE.DE Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 3.01% | 3.18% | 3.70% | 3.84% | 4.08% | 3.81% | 2.95% | 4.49% | 4.74% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUKE.DE and EXSH.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUKE.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUKE.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.32% for EXSH.DE.
VUKE.DE tracks FTSE AllSh TR GBP, while EXSH.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VUKE.DE and 0.32% for EXSH.DE.
Подберите оптимальное распределение для VUKE.DE и EXSH.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор