Сравнение VUDY.DE с VGWD.DE
VUDY.DE (Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing) and VGWD.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) are both exchange-traded funds - VUDY.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while VGWD.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield index. Both are passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. VUDY.DE charges 0.05%/yr vs 0.29%/yr for VGWD.DE.
Доходность
Сравнение доходности VUDY.DE и VGWD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUDY.DE показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у VGWD.DE с доходностью 12.49%.
VUDY.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGWD.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUDY.DE и VGWD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUDY.DE Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing | 1.50% | -1.28% |
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 12.49% | 3.71% |
Correlation
The correlation between VUDY.DE and VGWD.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUDY.DE vs. VGWD.DE — Ранг доходности на риск
VUDY.DE
VGWD.DE
Сравнение VUDY.DE c VGWD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing (VUDY.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUDY.DE | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.70 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.64 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок VUDY.DE и VGWD.DE
Максимальная просадка VUDY.DE за все время составила -3.65%, что меньше максимальной просадки VGWD.DE в -34.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUDY.DE и VGWD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUDY.DE | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.65% | -34.57% | +30.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.32% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -4.05% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUDY.DE и VGWD.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUDY.DE | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.20% | 9.21% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 11.52% | -6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.20% | 14.23% | -9.03% |
Сравнение комиссий VUDY.DE и VGWD.DE
VUDY.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VGWD.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUDY.DE и VGWD.DE
Дивидендная доходность VUDY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности VGWD.DE в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.49% | 2.84% | 3.05% | 3.39% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.21% | 3.70% | 0.58% |
VUDY.DE Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing | 1.63% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUDY.DE and VGWD.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUDY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUDY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.29% for VGWD.DE.
VUDY.DE is categorized as Government Bonds, while VGWD.DE is Global Equities. VUDY.DE tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while VGWD.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield index. Their fees differ too: 0.05% for VUDY.DE and 0.29% for VGWD.DE.
Подберите оптимальное распределение для VUDY.DE и VGWD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор