Сравнение VUDY.DE с SPP3.DE
VUDY.DE (Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing) and SPP3.DE (SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - VUDY.DE tracks the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index while SPP3.DE tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VUDY.DE charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for SPP3.DE.
Доходность
Сравнение доходности VUDY.DE и SPP3.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUDY.DE показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у SPP3.DE с доходностью 0.86%.
VUDY.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPP3.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 0.87%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- 1.16%
Сравнение доходности по годам VUDY.DE и SPP3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUDY.DE Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing | 1.50% | -1.28% |
SPP3.DE SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0.86% | -1.33% |
Correlation
The correlation between VUDY.DE and SPP3.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUDY.DE vs. SPP3.DE — Ранг доходности на риск
VUDY.DE
SPP3.DE
Сравнение VUDY.DE c SPP3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing (VUDY.DE) и SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUDY.DE | SPP3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.12 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок VUDY.DE и SPP3.DE
Максимальная просадка VUDY.DE за все время составила -3.65%, что меньше максимальной просадки SPP3.DE в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUDY.DE и SPP3.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUDY.DE | SPP3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.65% | -16.82% | +13.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -6.25% | +4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -6.75% | +5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUDY.DE и SPP3.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUDY.DE | SPP3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.20% | 5.29% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 7.72% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.20% | 7.35% | -2.15% |
Сравнение комиссий VUDY.DE и SPP3.DE
VUDY.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPP3.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUDY.DE и SPP3.DE
Дивидендная доходность VUDY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности SPP3.DE в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPP3.DE SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.91% | 3.96% | 3.14% | 2.90% | 1.13% | 0.93% | 1.80% | 2.12% | 1.59% | 1.48% | 0.44% |
VUDY.DE Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing | 1.63% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, VUDY.DE and SPP3.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VUDY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUDY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for SPP3.DE.
VUDY.DE tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while SPP3.DE tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.05% for VUDY.DE and 0.15% for SPP3.DE.
Подберите оптимальное распределение для VUDY.DE и SPP3.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор