Сравнение VUDY.DE с IS04.DE
VUDY.DE (Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing) and IS04.DE (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds - VUDY.DE tracks the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index while IS04.DE tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. VUDY.DE charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for IS04.DE.
Доходность
Сравнение доходности VUDY.DE и IS04.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUDY.DE показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у IS04.DE с доходностью 0.81%.
VUDY.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IS04.DE
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- -4.20%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- -1.74%
Сравнение доходности по годам VUDY.DE и IS04.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUDY.DE Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing | 1.50% | -1.28% |
IS04.DE iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 0.81% | -3.55% |
Correlation
The correlation between VUDY.DE and IS04.DE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUDY.DE vs. IS04.DE — Ранг доходности на риск
VUDY.DE
IS04.DE
Сравнение VUDY.DE c IS04.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing (VUDY.DE) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUDY.DE | IS04.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | -0.09 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок VUDY.DE и IS04.DE
Максимальная просадка VUDY.DE за все время составила -3.65%, что меньше максимальной просадки IS04.DE в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUDY.DE и IS04.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUDY.DE | IS04.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.65% | -47.19% | +43.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -43.69% | +42.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -21.89% | +20.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUDY.DE и IS04.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUDY.DE | IS04.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.20% | 9.70% | -4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 15.21% | -10.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.20% | 14.69% | -9.49% |
Сравнение комиссий VUDY.DE и IS04.DE
VUDY.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IS04.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUDY.DE и IS04.DE
Дивидендная доходность VUDY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности IS04.DE в 4.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS04.DE iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 4.35% | 4.38% | 4.62% | 3.82% | 3.04% | 1.71% | 1.86% | 2.49% | 2.79% | 2.72% | 2.56% | 2.14% |
VUDY.DE Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing | 1.63% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUDY.DE and IS04.DE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUDY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUDY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IS04.DE.
VUDY.DE tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while IS04.DE tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VUDY.DE and 0.07% for IS04.DE.
Подберите оптимальное распределение для VUDY.DE и IS04.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор