Сравнение VUDV.TO с VFV.TO
VUDV.TO (Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF) and VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - VUDV.TO is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index, while VFV.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. VUDV.TO charges 0.28%/yr vs 0.09%/yr for VFV.TO.
Доходность
Сравнение доходности VUDV.TO и VFV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VUDV.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFV.TO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 7.30%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 29.48%
- 3 года*
- 23.57%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 16.04%
Сравнение доходности по годам VUDV.TO и VFV.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VUDV.TO Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF | 8.94% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 15.61% |
Correlation
The correlation between VUDV.TO and VFV.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUDV.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск
VUDV.TO
VFV.TO
Сравнение VUDV.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF (VUDV.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUDV.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.59 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.57 | 1.14 | +6.43 |
Просадки
Сравнение просадок VUDV.TO и VFV.TO
Максимальная просадка VUDV.TO за все время составила -0.68%, что меньше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUDV.TO и VFV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUDV.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.68% | -27.43% | +26.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.18% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -3.35% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUDV.TO и VFV.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUDV.TO | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.57% | 11.46% | -3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 14.91% | -7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 16.57% | -9.00% |
Сравнение комиссий VUDV.TO и VFV.TO
VUDV.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUDV.TO и VFV.TO
VUDV.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.83% | 0.92% | 0.99% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% |
VUDV.TO Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUDV.TO and VFV.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VFV.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFV.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.28% for VUDV.TO.
VUDV.TO is categorized as Dividend, while VFV.TO is S&P 500. VUDV.TO tracks FTSE High Dividend Yield Index, while VFV.TO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.28% for VUDV.TO and 0.09% for VFV.TO.
Подберите оптимальное распределение для VUDV.TO и VFV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор