Сравнение VUDP.F с UEFI.DE
VUDP.F (Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing) and UEFI.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) are both Government Bonds funds - VUDP.F tracks the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index Hedged in EUR while UEFI.DE tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. VUDP.F charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for UEFI.DE.
Доходность
Сравнение доходности VUDP.F и UEFI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUDP.F показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у UEFI.DE с доходностью 1.01%.
VUDP.F
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UEFI.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- -0.59%
- 5 лет*
- -0.43%
- 10 лет*
- 0.15%
Сравнение доходности по годам VUDP.F и UEFI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUDP.F Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing | -1.75% | 1.21% |
UEFI.DE UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 1.01% | -1.33% |
Correlation
The correlation between VUDP.F and UEFI.DE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUDP.F vs. UEFI.DE — Ранг доходности на риск
VUDP.F
UEFI.DE
Сравнение VUDP.F c UEFI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing (VUDP.F) и UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUDP.F | UEFI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.00 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок VUDP.F и UEFI.DE
Максимальная просадка VUDP.F за все время составила -2.16%, что меньше максимальной просадки UEFI.DE в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUDP.F и UEFI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUDP.F | UEFI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.16% | -32.63% | +30.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -17.90% | +15.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -14.47% | +13.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUDP.F и UEFI.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUDP.F | UEFI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34% | 21.96% | -19.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.34% | 13.03% | -10.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.34% | 16.60% | -14.26% |
Сравнение комиссий VUDP.F и UEFI.DE
VUDP.F берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии UEFI.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUDP.F и UEFI.DE
VUDP.F не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UEFI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFI.DE UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 2.64% | 1.93% | 2.25% | 2.54% | 1.33% | 0.82% | 1.66% | 1.68% | 2.29% | 1.74% | 0.76% | 0.80% |
VUDP.F Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUDP.F and UEFI.DE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UEFI.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UEFI.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for VUDP.F.
VUDP.F tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index Hedged in EUR, while UEFI.DE tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and UBS. Their fees differ too: 0.10% for VUDP.F and 0.05% for UEFI.DE.
Подберите оптимальное распределение для VUDP.F и UEFI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор