Сравнение VUCP.L с USDG.L
VUCP.L (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing) and USDG.L (L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, from Vanguard and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUCP.L returned 1.67%/yr vs 2.09%/yr for USDG.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.09% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VUCP.L и USDG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUCP.L торгуется в GBP, в то время как USDG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USDG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUCP.L показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у USDG.L с доходностью 3.23%.
VUCP.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 2.63%
USDG.L
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 8.92%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUCP.L и USDG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VUCP.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 2.71% | 0.35% | 4.48% | 2.22% | -4.79% | 1.27% |
USDG.L L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF | 3.23% | 0.15% | 4.74% | 2.41% | -3.62% | -26.09% |
Correlation
The correlation between VUCP.L and USDG.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г. | 0.95 |
The correlation between VUCP.L and USDG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUCP.L vs. USDG.L — Ранг доходности на риск
VUCP.L
USDG.L
Сравнение VUCP.L c USDG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.L) и L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUCP.L | USDG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.93 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 4.38 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUCP.L и USDG.L
Максимальная просадка VUCP.L за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки USDG.L в -32.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUCP.L и USDG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUCP.L | USDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.05% | -32.44% | +17.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.71% | -4.53% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.61% | -8.61% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.60% | -12.81% | +0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -21.14% | +19.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.36% | -26.95% | +20.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.00% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUCP.L и USDG.L
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.L) и L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) имеют волатильность 1.84% и 1.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUCP.L | USDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 1.84% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.58% | 6.85% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.11% | 7.99% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.49% | 8.65% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.43% | 14.56% | -5.13% |
Сравнение комиссий VUCP.L и USDG.L
И VUCP.L, и USDG.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUCP.L и USDG.L
Дивидендная доходность VUCP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности USDG.L в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDG.L L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF | 4.56% | 4.70% | 3.99% | 3.26% | 2.24% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUCP.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 5.07% | 5.29% | 4.89% | 4.45% | 3.42% | 2.54% | 3.02% | 3.37% | 3.43% | 3.32% | 2.30% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, VUCP.L and USDG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUCP.L and USDG.L have the same expense ratio: 0.09% per year.
Both ETFs track Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: Vanguard and Legal & General.
Подберите оптимальное распределение для VUCP.L и USDG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор