Сравнение VUBFX с VUSXX

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VUBFX на уровне 0.59% и VUSXX на уровне 0.59%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VUBFX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUSXX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) и Vanguard Treasury Money Market Fund (VUSXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VUBFX на текущий момент составляет 5.18, что выше коэффициента Шарпа VUSXX равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUBFX и VUSXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VUBFX и VUSXX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность VUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности VUSXX в 3.69%

Максимальная просадка VUBFX за все время составила -1.86%, что больше максимальной просадки VUSXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUBFX и VUSXX.

Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) имеет более высокую волатильность в 0.34% по сравнению с Vanguard Treasury Money Market Fund (VUSXX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VUBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.