PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUAG.L с TSCDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUAG.L с TSCDY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while TSCDY (Tesco PLC) is a stock. Over the past 5 years, VUAG.L returned 14.39%/yr vs 19.88%/yr for TSCDY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VUAG.L и TSCDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) и Tesco PLC (TSCDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUAG.L торгуется в GBP, в то время как TSCDY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSCDY были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUAG.L показывает доходность 8.79%, а TSCDY немного ниже – 8.50%.

VUAG.L

1 день
1.48%
1 месяц
-0.32%
С начала года
8.79%
6 месяцев
9.16%
1 год
26.56%
3 года*
18.26%
5 лет*
14.39%
10 лет*
—

TSCDY

1 день
0.30%
1 месяц
5.12%
С начала года
8.50%
6 месяцев
8.53%
1 год
20.43%
3 года*
26.58%
5 лет*
19.88%
10 лет*
18.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUAG.L и TSCDY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		8.79%9.36%27.34%19.65%-8.87%30.97%16.23%-12.98%
TSCDY
Tesco PLC		8.50%23.38%32.77%36.35%-20.58%67.04%-2.78%9.05%

Correlation

The correlation between VUAG.L and TSCDY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г.

0.11

The correlation between VUAG.L and TSCDY shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Tesco PLC

Часто сравнивают с VUAG.L:
VUAG.L с VOOVUAG.L с VUAA.LVUAG.L с VUSA.ASVUAG.L с CSP1.LVUAG.L с SPXP.LVUAG.L с VUKG.LVUAG.L с VWRP.L
Часто сравнивают с TSCDY:
TSCDY с JSAIYTSCDY с KRTSCDY с CCEPTSCDY с OLLITSCDY с BAESYTSCDY с AMZNTSCDY с ATO.PA

Доходность на риск

VUAG.L vs. TSCDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUAG.L
Ранг доходности на риск VUAG.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAG.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAG.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAG.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TSCDY
Ранг доходности на риск TSCDY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCDY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCDY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCDY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCDY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCDY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUAG.L c TSCDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) и Tesco PLC (TSCDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUAG.LTSCDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.04

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
1.52

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.19

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

1.63

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

3.93

+9.27

VUAG.L vs. TSCDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUAG.L на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа TSCDY равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUAG.L и TSCDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUAG.L и TSCDY

Максимальная просадка VUAG.L за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки TSCDY в -66.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAG.L и TSCDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUAG.LTSCDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-66.33%

+35.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-14.08%

+6.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.88%

-20.50%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-34.35%

+13.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-4.48%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-26.11%

+20.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

5.82%

-3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VUAG.L и TSCDY

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) составляет 3.57%, в то время как у Tesco PLC (TSCDY) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что VUAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSCDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUAG.LTSCDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

7.09%

-3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

17.71%

-10.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

22.06%

-11.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

21.51%

-7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.88%

26.03%

-8.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUAG.L и TSCDY

VUAG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSCDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TSCDY
Tesco PLC		2.80%3.08%3.39%3.60%5.27%20.15%3.79%2.56%2.05%0.47%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.80%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VUAG.L and TSCDY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUAG.L и TSCDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор