Сравнение TSCDY с ATO.PA
TSCDY (Tesco PLC) and ATO.PA (Atos SE) are both stocks. TSCDY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while ATO.PA operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, TSCDY returned 16.61%/yr vs -37.16%/yr for ATO.PA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSCDY и ATO.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSCDY торгуется в USD, в то время как ATO.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ATO.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSCDY показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у ATO.PA с доходностью -22.87%. За последние 10 лет акции TSCDY превзошли акции ATO.PA по среднегодовой доходности: 16.61% против -37.16% соответственно.
TSCDY
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 27.56%
- 5 лет*
- 18.16%
- 10 лет*
- 16.61%
ATO.PA
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 13.26%
- С начала года
- -22.87%
- 6 месяцев
- -17.48%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- -66.07%
- 5 лет*
- -60.70%
- 10 лет*
- -37.16%
Сравнение доходности по годам TSCDY и ATO.PA
Correlation
The correlation between TSCDY and ATO.PA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.20 |
The correlation between TSCDY and ATO.PA shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCDY vs. ATO.PA — Ранг доходности на риск
TSCDY
ATO.PA
Сравнение TSCDY c ATO.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesco PLC (TSCDY) и Atos SE (ATO.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSCDY | ATO.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.07 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.13 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 0.23 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSCDY | ATO.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.10 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | -0.02 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | -0.01 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | -0.01 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок TSCDY и ATO.PA
Максимальная просадка TSCDY за все время составила -76.10%, что меньше максимальной просадки ATO.PA в -99.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCDY и ATO.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCDY | ATO.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.10% | -99.84% | +23.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.25% | -47.80% | +34.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.37% | -99.84% | +81.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.56% | -99.84% | +54.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.56% | -99.84% | +54.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -99.58% | +90.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.86% | -38.84% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | 26.45% | -21.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCDY и ATO.PA
Текущая волатильность для Tesco PLC (TSCDY) составляет 7.56%, в то время как у Atos SE (ATO.PA) волатильность равна 16.08%. Это указывает на то, что TSCDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATO.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCDY | ATO.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 16.08% | -8.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.20% | 43.13% | -24.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 60.26% | -37.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.25% | 3,776.87% | -3,753.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.91% | 2,671.24% | -2,643.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCDY и ATO.PA
Дивидендная доходность TSCDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, тогда как ATO.PA не выплачивал дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSCDY и ATO.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesco PLC и Atos SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TSCDY and ATO.PA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSCDY и ATO.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор