Сравнение VUAG.L с SPXS.L
VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Vanguard and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUAG.L returned 13.30%/yr vs -54.83%/yr for SPXS.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VUAG.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности VUAG.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUAG.L торгуется в GBP, в то время как SPXS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VUAG.L на уровне 9.10% и SPXS.L на уровне 9.10%.
VUAG.L
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -0.92%
- 6 месяцев
- 7.51%
- С начала года
- 9.10%
- 1 год
- 19.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- —
SPXS.L
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -1.82%
- 6 месяцев
- 7.38%
- С начала года
- 9.10%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.51%
- 5 лет*
- -54.83%
- 10 лет*
- -27.66%
Сравнение доходности по годам VUAG.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 9.10% | 9.36% | 27.34% | 19.65% | -8.87% | 30.97% | 14.07% | 10.35% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 9.10% | -98.91% | 27.76% | 20.65% | -8.84% | 30.87% | 14.43% | 10.81% |
Correlation
The correlation between VUAG.L and SPXS.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2019 г. | 0.93 |
The correlation between VUAG.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUAG.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
VUAG.L
SPXS.L
Сравнение VUAG.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUAG.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.51 | +0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | -1.00 | +3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | -1.22 | +11.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUAG.L и SPXS.L
Максимальная просадка VUAG.L за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUAG.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUAG.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -99.07% | +73.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.11% | -99.07% | +91.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.88% | -99.07% | +78.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | -99.07% | +78.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -98.93% | +97.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -7.36% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 80.83% | -78.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUAG.L и SPXS.L
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) составляет 2.89%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что VUAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUAG.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 3.15% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 9.34% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 99.46% | -88.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 46.94% | -32.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 35.32% | -19.33% |
Сравнение комиссий VUAG.L и SPXS.L
VUAG.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUAG.L и SPXS.L
Ни VUAG.L, ни SPXS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, VUAG.L and SPXS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for VUAG.L.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for VUAG.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для VUAG.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор